Сравнение AVLC с SAMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).
AVLC и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVLC и SAMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVLC и SAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | -0.18% | 17.57% | 22.82% | 12.05% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 2.57% | 33.10% | 28.15% | 3.23% |
Доходность по периодам
С начала года, AVLC показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 2.57%.
AVLC
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAMT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.57%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 35.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVLC и SAMT
AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.
Доходность на риск
AVLC vs. SAMT — Ранг доходности на риск
AVLC
SAMT
Сравнение AVLC c SAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVLC | SAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.02 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.65 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 4.14 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 11.64 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVLC | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.02 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.77 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между AVLC и SAMT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLC и SAMT
Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности SAMT в 0.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.90% | 0.92% | 1.09% | 0.38% | 0.00% |
SAMT Strategas Macro Thematic Opportunities ETF | 0.68% | 0.70% | 1.40% | 1.49% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок AVLC и SAMT
Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, примерно равная максимальной просадке SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и SAMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVLC | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -20.57% | +0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -8.76% | -4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -5.23% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -8.00% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.11% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLC и SAMT
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что AVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVLC | SAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 4.89% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 11.92% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 17.68% | +1.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 16.77% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 16.77% | -0.84% |