Сравнение AVLC с FTAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).
AVLC и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AVLC и FTAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVLC и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | -0.18% | 17.57% | 22.82% | 12.05% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | -1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, AVLC показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.
AVLC
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTAG
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 16.01%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVLC и FTAG
AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.
Доходность на риск
AVLC vs. FTAG — Ранг доходности на риск
AVLC
FTAG
Сравнение AVLC c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVLC | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.98 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.17 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 6.62 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVLC | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | -0.33 | +1.66 |
Корреляция
Корреляция между AVLC и FTAG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLC и FTAG
Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FTAG в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | 0.90% | 0.92% | 1.09% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок AVLC и FTAG
Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и FTAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVLC | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -90.89% | +71.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -11.00% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.40% | -78.19% | +73.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -71.17% | +69.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.68% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLC и FTAG
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что AVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVLC | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 4.93% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 10.75% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.05% | 17.49% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 17.38% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 19.92% | -3.99% |