PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с FDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLC с FDG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) and FDG (American Century Focused Dynamic Growth ETF) are both exchange-traded funds - AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century, while FDG is a Global Equities fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past year, AVLC returned 32.71% vs 31.12% for FDG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AVLC charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for FDG.

Доходность

Сравнение доходности AVLC и FDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у FDG с доходностью 7.52%.

AVLC

1 день
-0.43%
1 месяц
5.65%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.10%
1 год
32.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDG

1 день
-2.00%
1 месяц
3.68%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.17%
1 год
31.12%
3 года*
29.27%
5 лет*
12.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLC и FDG

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%17.57%22.82%12.05%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		7.52%22.13%45.89%13.25%

Correlation

The correlation between AVLC and FDG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between AVLC and FDG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLC и FDG

Секторы
AVLC
FDG

Технологии

32.6%
37.7%

Финансовые услуги

13.1%
4.7%

Промышленность

10.8%
5.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
17.1%

Коммуникационные услуги

8.7%
21.5%

Энергетика

7.3%
0.6%

Здравоохранение

7.2%
13.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%
0.1%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

AVLC
32.6%
FDG
37.7%

Финансовые услуги

AVLC
13.1%
FDG
4.7%

Промышленность

AVLC
10.8%
FDG
5.2%

Потребительский циклический сектор

AVLC
10.3%
FDG
17.1%

Коммуникационные услуги

AVLC
8.7%
FDG
21.5%

Энергетика

AVLC
7.3%
FDG
0.6%

Здравоохранение

AVLC
7.2%
FDG
13.2%

Потребительский защитный сектор

AVLC
4.8%
FDG

-

Коммунальные услуги

AVLC
2.7%
FDG
0.1%

Сырьевые материалы

AVLC
2.3%
FDG

-

Недвижимость

AVLC
0.2%
FDG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

American Century Focused Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQ
Часто сравнивают с FDG:
FDG с FFOGFDG с VUGFDG с BUFSXFDG с SSSFXFDG с AVEMFDG с CNEQFDG с SCHB

Доходность на риск

AVLC vs. FDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FDG
Ранг доходности на риск FDG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c FDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLCFDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
1.76

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.37

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

1.99

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.96

7.02

+11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLC vs. FDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа FDG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и FDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLCFDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

1.76

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.92

+0.75

Просадки

Сравнение просадок AVLC и FDG

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки FDG в -43.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и FDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLCFDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-43.69%

+24.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-15.71%

+7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-3.13%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-13.43%

+11.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

4.45%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и FDG

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) составляет 3.02%, в то время как у American Century Focused Dynamic Growth ETF (FDG) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что AVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLCFDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

5.18%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

14.03%

-4.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

17.77%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

24.67%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

24.90%

-9.21%

Сравнение комиссий AVLC и FDG

AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FDG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и FDG

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как FDG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.78%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%
FDG
American Century Focused Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

AVLC and FDG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDG has higher volatility (5.18%) compared to AVLC (3.02%). In terms of maximum drawdown, AVLC dropped -19.64% vs FDG's -43.69%.

On 1-year performance, AVLC leads with 32.71% vs 31.12% for FDG. On fees, AVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLC has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 32.71% return vs 31.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for FDG.

AVLC has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for FDG.

AVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while FDG is Global Equities. Their fees differ too: 0.15% for AVLC and 0.45% for FDG.

AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLC и FDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор