PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVLC с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

AVLC и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AVLC и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVLC и DJUN

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		-0.18%17.57%22.82%12.05%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%7.47%

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

AVLC

1 день
1.01%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
2.64%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUVAVLC с AVLVAVLC с SCHGAVLC с QQQMAVLC с IWMAVLC с IWL
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с MGCDJUN с QDTE

Сравнение комиссий AVLC и DJUN

AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.

DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVLC vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLCDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.85

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

1.53

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

8.47

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLC vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJUN равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLCDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.22

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.97

+0.36

Корреляция

Корреляция между AVLC и DJUN составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и DJUN

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.90%0.92%1.09%0.38%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVLC и DJUN

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLCDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-11.96%

-7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-7.33%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-1.18%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-1.64%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

1.33%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и DJUN

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что AVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLCDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

2.86%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

3.79%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

10.23%

+8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

8.50%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

8.16%

+7.77%