PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLC с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AVLC is actively managed, while DFND is passively managed. Over the past year, AVLC returned 32.71% vs 0.20% for DFND. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. AVLC charges 0.15%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности AVLC и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AVLC

1 день
-0.43%
1 месяц
5.65%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.10%
1 год
32.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLC и DFND

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%17.57%22.82%12.05%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%0.51%

Correlation

The correlation between AVLC and DFND is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.17

Сравнение распределения секторов AVLC и DFND

Секторы
AVLC
DFND

Технологии

32.6%
24.8%

Финансовые услуги

13.1%
18.2%

Промышленность

10.8%
17.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

8.7%
0.8%

Энергетика

7.3%
1.7%

Здравоохранение

7.2%
10.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.2%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.3%
4.3%

Недвижимость

0.2%
2.0%

Технологии

AVLC
32.6%
DFND
24.8%

Финансовые услуги

AVLC
13.1%
DFND
18.2%

Промышленность

AVLC
10.8%
DFND
17.1%

Потребительский циклический сектор

AVLC
10.3%
DFND
3.5%

Коммуникационные услуги

AVLC
8.7%
DFND
0.8%

Энергетика

AVLC
7.3%
DFND
1.7%

Здравоохранение

AVLC
7.2%
DFND
10.7%

Потребительский защитный сектор

AVLC
4.8%
DFND
4.2%

Коммунальные услуги

AVLC
2.7%
DFND

-

Сырьевые материалы

AVLC
2.3%
DFND
4.3%

Недвижимость

AVLC
0.2%
DFND
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQ
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

AVLC vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLCDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
0.02

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
0.11

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.02

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

0.07

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.96

0.13

+18.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLC vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 2.65, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLCDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

0.02

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.36

+1.31

Просадки

Сравнение просадок AVLC и DFND

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLCDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-22.65%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-3.44%

-4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-3.69%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-5.70%

+3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

3.70%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и DFND

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLCDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

0.00%

+3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

6.16%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

10.92%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

22.46%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

19.09%

-3.40%

Сравнение комиссий AVLC и DFND

AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и DFND

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.78%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%

Часто задаваемые вопросы

AVLC and DFND have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLC has higher volatility (3.02%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, AVLC dropped -19.64% vs DFND's -22.65%.

On 1-year performance, AVLC leads with 32.71% vs 0.20% for DFND. On fees, AVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 32.71% return vs 0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

AVLC has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.62% for DFND.

They also come from different issuers: American Century and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.15% for AVLC and 1.50% for DFND.

AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLC и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор