PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLC с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVLC с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

AVLC и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLC - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVLC и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVLC и BLCR

2026 (YTD)202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		-0.18%17.57%22.82%16.29%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, AVLC показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

AVLC

1 день
1.01%
1 месяц
-3.64%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
2.64%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUVAVLC с AVLVAVLC с SCHGAVLC с QQQMAVLC с IWMAVLC с IWL
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий AVLC и BLCR

AVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVLC vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLC c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLCBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.70

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.36

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

3.03

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.93

12.57

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLC vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLC на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLC и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLCBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.70

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.44

-0.11

Корреляция

Корреляция между AVLC и BLCR составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLC и BLCR

Дивидендная доходность AVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.90%0.92%1.09%0.38%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%

Просадки

Сравнение просадок AVLC и BLCR

Максимальная просадка AVLC за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLC и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLCBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-21.29%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-12.13%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-5.59%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-2.29%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.92%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLC и BLCR

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) составляет 5.57%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что AVLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLCBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

7.08%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

12.55%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

21.17%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

17.60%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

17.60%

-1.67%