PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVL с PYPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVL с PYPG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and PYPG (Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVL returned 30.21% vs -56.05% for PYPG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. AVL charges 1.04%/yr vs 0.75%/yr for PYPG.

Доходность

Сравнение доходности AVL и PYPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVL показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у PYPG с доходностью -23.41%.

AVL

1 день
-9.70%
1 месяц
-3.36%
6 месяцев
1.26%
С начала года
-1.66%
1 год
30.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYPG

1 день
4.02%
1 месяц
61.13%
6 месяцев
-18.36%
С начала года
-23.41%
1 год
-56.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVL и PYPG

2026 (YTD)2025
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		-1.66%301.09%
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		-23.41%-20.19%

Correlation

The correlation between AVL and PYPG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF

Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с PLTUAVL с SPXLAVL с DIGAVL с SOXLAVL с BRKW
Часто сравнивают с PYPG:
PYPG с HDLBPYPG с ASMGPYPG с TSLGPYPG с ADBGPYPG с BISPYPG с BRKWPYPG с BMNG

Доходность на риск

AVL vs. PYPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PYPG
Ранг доходности на риск PYPG: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPG: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPG: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPG: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVL c PYPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLPYPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
-0.66

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
-0.67

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.91

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.57

-0.71

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.11

-1.00

+2.10

AVL vs. PYPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа PYPG равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и PYPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVL и PYPG

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки PYPG в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и PYPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLPYPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-79.52%

+8.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-79.52%

+25.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.41%

-61.72%

+18.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.43%

-41.31%

+16.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.39%

56.30%

-28.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AVL и PYPG

Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) составляет 30.35%, в то время как у Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF (PYPG) волатильность равна 34.53%. Это указывает на то, что AVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLPYPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.35%

34.53%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

70.00%

77.11%

-7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.39%

85.35%

+9.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.22%

83.28%

+23.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.22%

83.28%

+23.94%

Сравнение комиссий AVL и PYPG

AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии PYPG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVL и PYPG

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 30.18%, тогда как PYPG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		30.18%29.04%0.22%
PYPG
Leverage Shares 2X Long PYPL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVL and PYPG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPG has higher volatility (34.53%) compared to AVL (30.35%). In terms of maximum drawdown, AVL dropped -70.63% vs PYPG's -79.52%.

On 1-year performance, AVL leads with 30.21% vs -56.05% for PYPG. On fees, PYPG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, AVL has been the lower-risk option at 30.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVL has performed better with a 30.21% return vs -56.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYPG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.

AVL has the higher dividend yield at 30.18%, compared with 0.00% for PYPG.

They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.04% for AVL and 0.75% for PYPG.

AVL currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVL и PYPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор