PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVL с OOQB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVL с OOQB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB).

AVL и OOQB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AVL и OOQB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVL и OOQB

2026 (YTD)2025
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		-24.89%70.25%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		-27.42%-13.30%

Доходность по периодам

С начала года, AVL показывает доходность -24.89%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.

AVL

1 день
10.78%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-24.89%
6 месяцев
-25.65%
1 год
147.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OOQB

1 день
1.78%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Часто сравнивают с AVL:
AVL с AVGOAVL с BRKWAVL с SPUUAVL с AMDGAVL с NVDUAVL с NRGUAVL с SOXL
Часто сравнивают с OOQB:
OOQB с RSSXOOQB с QQQL.TOOOQB с QQQMOOQB с HHIS.TOOOQB с QQMGOOQB с NFLUOOQB с BITX

Сравнение комиссий AVL и OOQB

AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.

AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Доходность на риск

AVL vs. OOQB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVL c OOQB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLOOQBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

-0.28

+1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.34

-0.01

+2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.00

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.24

+2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

-0.54

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVL vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа OOQB равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и OOQB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLOOQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

-0.28

+1.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.55

+0.92

Корреляция

Корреляция между AVL и OOQB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVL и OOQB

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 39.32%, что больше доходности OOQB в 13.65%

TTM20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		39.32%29.04%0.22%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		13.65%9.53%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVL и OOQB

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и OOQB.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLOOQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-53.44%

-17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-53.44%

-0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.70%

-49.90%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-20.05%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.98%

24.19%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AVL и OOQB

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 24.78% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 18.65%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLOOQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.78%

18.65%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.14%

46.10%

+19.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.35%

59.59%

+36.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.58%

61.88%

+45.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.58%

61.88%

+45.70%