Сравнение AVL с OOQB
AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, AVL returned 167.73% vs -27.35% for OOQB. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AVL charges 1.04%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности AVL и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVL показывает доходность 72.10%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
AVL
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 29.70%
- С начала года
- 72.10%
- 6 месяцев
- 38.64%
- 1 год
- 167.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVL и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 72.10% | 70.25% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
Correlation
The correlation between AVL and OOQB is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVL vs. OOQB — Ранг доходности на риск
AVL
OOQB
Сравнение AVL c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVL | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.94 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | -0.51 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | -0.91 | +7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | -0.53 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | -0.41 | +1.58 |
Просадки
Сравнение просадок AVL и OOQB
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -53.44% | -17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | -53.44% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -43.69% | +42.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.38% | -23.26% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.00% | 30.11% | -6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и OOQB
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVL | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | 0.00% | +23.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.68% | 39.39% | +22.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.76% | 51.57% | +34.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.25% | 58.12% | +47.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.25% | 58.12% | +47.13% |
Сравнение комиссий AVL и OOQB
AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и OOQB
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 17.16%, что больше доходности OOQB в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 17.16% | 29.04% | 0.22% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVL and OOQB have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVL has higher volatility (23.46%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, AVL dropped -70.63% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, AVL leads with 167.73% vs -27.35% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVL has performed better with a 167.73% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.
AVL has the higher dividend yield at 17.16%, compared with 11.62% for OOQB.
AVL is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.04% for AVL and 0.75% for OOQB.
AVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVL и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор