PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVL с NVDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVL с NVDG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).

AVL и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AVL и NVDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVL и NVDG

2026 (YTD)20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		-22.89%54.38%3.83%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		-16.59%32.45%-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, AVL показывает доходность -22.89%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -16.59%.

AVL

1 день
2.67%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-22.89%
6 месяцев
-23.66%
1 год
154.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDG

1 день
1.56%
1 месяц
-8.92%
С начала года
-16.59%
6 месяцев
-22.21%
1 год
91.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с AVL:
AVL с AVGOAVL с BRKWAVL с SPUUAVL с AMDGAVL с NVDUAVL с SOXLAVL с NRGU
Часто сравнивают с NVDG:
NVDG с NVDLNVDG с NVDANVDG с NVDXNVDG с TQQQNVDG с IONNVDG с MAGSNVDG с HOOG

Сравнение комиссий AVL и NVDG

AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.

AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF

Доходность на риск

AVL vs. NVDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
NVDG
Ранг доходности на риск NVDG: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVL c NVDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLNVDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.13

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.89

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

2.25

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

5.38

+1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVL vs. NVDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа NVDG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и NVDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLNVDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.13

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.08

+0.31

Корреляция

Корреляция между AVL и NVDG составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVL и NVDG

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 38.30%, что больше доходности NVDG в 14.16%

TTM20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		38.30%29.04%0.22%
NVDG
Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF		14.16%11.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVL и NVDG

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и NVDG.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLNVDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-66.19%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-42.72%

-10.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.33%

-35.41%

-11.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.56%

-24.03%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.18%

17.91%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AVL и NVDG

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) с волатильностью 20.81%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLNVDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.80%

20.81%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.19%

50.85%

+14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.34%

81.32%

+15.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.45%

92.39%

+15.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.45%

92.39%

+15.06%