Сравнение AVL с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
AVL и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVL и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVL и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | -24.89% | 54.38% | 39.90% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -18.90% | 123.07% | 31.04% |
Доходность по периодам
С начала года, AVL показывает доходность -24.89%, что значительно ниже, чем у GGLL с доходностью -18.90%.
AVL
- 1 день
- 10.78%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -24.89%
- 6 месяцев
- -24.09%
- 1 год
- 150.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGLL
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -16.24%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- 28.40%
- 1 год
- 186.52%
- 3 года*
- 57.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVL и GGLL
AVL берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
AVL vs. GGLL — Ранг доходности на риск
AVL
GGLL
Сравнение AVL c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVL | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 3.08 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 3.47 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 4.88 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 18.04 | -11.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 3.08 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между AVL и GGLL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и GGLL
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 39.32%, что больше доходности GGLL в 5.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 39.32% | 29.04% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.63% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок AVL и GGLL
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -52.81% | -17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | -38.39% | -15.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -32.09% | -16.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.50% | -15.49% | -9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.98% | 10.38% | +12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и GGLL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 24.78% по сравнению с Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) с волатильностью 18.25%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVL | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.78% | 18.25% | +6.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.14% | 39.37% | +25.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.35% | 60.98% | +35.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.58% | 55.13% | +52.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.58% | 55.13% | +52.45% |