PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVK с PACIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVK с PACIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVK (Advent Convertible and Income Fund) and PACIX (Columbia Convertible Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 10 years, AVK returned 10.46%/yr vs 12.73%/yr for PACIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVK charges 0.75%/yr vs 1.12%/yr for PACIX.

Доходность

Сравнение доходности AVK и PACIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Columbia Convertible Securities Fund (PACIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVK показывает доходность 8.25%, что значительно ниже, чем у PACIX с доходностью 19.63%. За последние 10 лет акции AVK уступали акциям PACIX по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.73% соответственно.

AVK

1 день
-0.78%
1 месяц
-0.57%
6 месяцев
5.75%
С начала года
8.25%
1 год
17.90%
3 года*
16.65%
5 лет*
5.85%
10 лет*
10.46%

PACIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-3.01%
6 месяцев
12.55%
С начала года
19.63%
1 год
30.73%
3 года*
16.89%
5 лет*
7.47%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVK и PACIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVK
Advent Convertible and Income Fund		8.25%19.66%19.42%18.16%-34.45%30.18%17.62%36.54%-13.36%17.28%
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		19.63%19.58%9.51%11.91%-19.54%3.71%47.86%26.15%-1.03%15.07%

Correlation

The correlation between AVK and PACIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2003 г.

0.58

The correlation between AVK and PACIX shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advent Convertible and Income Fund

Columbia Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с AVK:
AVK с WESRXAVK с CHIAVK с ACVAVK с HICSXAVK с FISCXAVK с PCONXAVK с PBXIX
Часто сравнивают с PACIX:
PACIX с FHYTXPACIX с LCFYXPACIX с NCZPACIX с PCONXPACIX с MCIFXPACIX с PBXIXPACIX с ANNPX

Доходность на риск

AVK vs. PACIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVK
Ранг доходности на риск AVK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PACIX
Ранг доходности на риск PACIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVK c PACIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Columbia Convertible Securities Fund (PACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVKPACIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.02

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.69

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

4.03

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

14.49

-8.45

AVK vs. PACIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVK на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа PACIX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVK и PACIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVK и PACIX

Максимальная просадка AVK за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки PACIX в -43.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVK и PACIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVKPACIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-43.86%

-23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-7.85%

-6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

-12.15%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-26.71%

-11.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.82%

-28.74%

-21.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-4.12%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-6.82%

-4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.18%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AVK и PACIX

Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Columbia Convertible Securities Fund (PACIX) имеют волатильность 4.58% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVKPACIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.77%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.65%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

15.63%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

13.34%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

13.50%

+9.11%

Сравнение комиссий AVK и PACIX

AVK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PACIX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVK и PACIX

Дивидендная доходность AVK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.06%, что больше доходности PACIX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVK
Advent Convertible and Income Fund		11.06%11.22%11.71%12.36%12.90%15.13%8.51%9.04%11.21%8.10%7.68%8.33%
PACIX
Columbia Convertible Securities Fund		4.13%1.45%1.96%2.53%9.87%22.27%7.81%6.29%5.29%2.75%2.34%9.91%

Часто задаваемые вопросы

AVK and PACIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PACIX has higher volatility (4.77%) compared to AVK (4.58%). In terms of maximum drawdown, AVK dropped -67.49% vs PACIX's -43.86%.

PACIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVK и PACIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор