Сравнение AVK с GIUSX
AVK (Advent Convertible and Income Fund) and GIUSX (Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class) are both mutual funds - AVK is a Convertible Bonds fund actively managed by Guggenheim, while GIUSX is a Total Bond Market fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, AVK returned 10.68%/yr vs 2.67%/yr for GIUSX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. AVK charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for GIUSX.
Доходность
Сравнение доходности AVK и GIUSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVK показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у GIUSX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции AVK превзошли акции GIUSX по среднегодовой доходности: 10.68% против 2.67% соответственно.
AVK
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 10.68%
GIUSX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам AVK и GIUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVK Advent Convertible and Income Fund | 8.63% | 19.66% | 19.42% | 18.16% | -34.45% | 30.18% | 17.62% | 36.54% | -13.36% | 17.28% |
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 0.59% | 7.86% | 2.91% | 7.07% | -16.63% | -0.90% | 14.63% | 4.47% | 1.20% | 6.61% |
Correlation
The correlation between AVK and GIUSX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.07 |
The correlation between AVK and GIUSX shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.25 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVK vs. GIUSX — Ранг доходности на риск
AVK
GIUSX
Сравнение AVK c GIUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVK | GIUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 2.01 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | 6.18 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVK | GIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.48 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.04 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.71 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок AVK и GIUSX
Максимальная просадка AVK за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки GIUSX в -22.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVK и GIUSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVK | GIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.49% | -22.02% | -45.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -2.99% | -11.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.98% | -6.10% | -13.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -22.02% | -16.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.82% | -22.02% | -27.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -1.63% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -4.09% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 0.97% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVK и GIUSX
Advent Convertible and Income Fund (AVK) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class (GIUSX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что AVK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVK | GIUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 1.50% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 2.97% | +8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 4.07% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 5.91% | +13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 4.83% | +17.78% |
Сравнение комиссий AVK и GIUSX
AVK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GIUSX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVK и GIUSX
Дивидендная доходность AVK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что больше доходности GIUSX в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVK Advent Convertible and Income Fund | 10.82% | 11.22% | 11.71% | 12.36% | 12.90% | 15.13% | 8.51% | 9.04% | 11.21% | 8.10% | 7.68% | 8.33% |
GIUSX Guggenheim Core Bond Fund Institutional Class | 4.79% | 4.75% | 4.68% | 4.39% | 2.71% | 3.36% | 4.36% | 2.42% | 2.76% | 3.47% | 3.85% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
AVK and GIUSX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVK has higher volatility (5.46%) compared to GIUSX (1.50%). In terms of maximum drawdown, AVK dropped -67.49% vs GIUSX's -22.02%.
AVK currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVK и GIUSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор