PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIG с FLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIG с FLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV).

AVIG и FLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIG - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. FLV - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIG и FLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIG и FLV

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		-0.15%7.98%1.55%6.41%-13.94%-2.15%0.96%
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.30%15.80%11.51%6.23%0.94%17.30%10.81%

Доходность по периодам

С начала года, AVIG показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у FLV с доходностью 1.30%.

AVIG

1 день
0.05%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.63%
3 года*
4.04%
5 лет*
0.34%
10 лет*
—

FLV

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.26%
С начала года
1.30%
6 месяцев
4.73%
1 год
12.16%
3 года*
11.87%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Fixed Income ETF

American Century Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVIG:
AVIG с AVSFAVIG с DFCFAVIG с BNDAVIG с IHYAVIG с FBNDAVIG с USHYAVIG с AGG
Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с MGVFLV с DIAFLV с SPYFLV с QGRO

Сравнение комиссий AVIG и FLV

AVIG берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FLV в 0.42%.

FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF

Доходность на риск

AVIG vs. FLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIG
Ранг доходности на риск AVIG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIG c FLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIGFLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.91

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.12

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

4.28

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIG vs. FLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIG на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLV равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIG и FLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIGFLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.91

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.71

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

1.04

-1.07

Корреляция

Корреляция между AVIG и FLV составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIG и FLV

Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FLV в 1.74%

TTM202520242023202220212020
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		4.08%4.36%4.66%4.06%2.53%1.12%0.22%
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.74%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%

Просадки

Сравнение просадок AVIG и FLV

Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки FLV в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и FLV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIGFLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-15.06%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-10.12%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.47%

-15.06%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-6.46%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-2.73%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.69%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIG и FLV

Текущая волатильность для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) составляет 1.83%, в то время как у American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что AVIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIGFLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

3.32%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

7.33%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

13.39%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

12.68%

-6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

14.36%

-8.30%