PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIG с AVLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIG с AVLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVIG (Avantis Core Fixed Income ETF) and AVLC (Avantis U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVIG is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Avantis, while AVLC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVIG returned 5.39% vs 32.71% for AVLC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVIG и AVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIG показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у AVLC с доходностью 14.81%.

AVIG

1 день
-0.21%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.39%
3 года*
4.44%
5 лет*
0.13%
10 лет*
—

AVLC

1 день
-0.43%
1 месяц
5.65%
С начала года
14.81%
6 месяцев
15.10%
1 год
32.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIG и AVLC

2026 (YTD)202520242023
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		0.08%7.98%1.55%7.13%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		14.81%17.57%22.82%12.05%

Correlation

The correlation between AVIG and AVLC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Core Fixed Income ETF

Avantis U.S. Large Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVIG:
AVIG с AVSFAVIG с DFCFAVIG с BNDAVIG с IHYAVIG с USHYAVIG с AGGAVIG с DUSB
Часто сравнивают с AVLC:
AVLC с VOOAVLC с AVUSAVLC с AVLVAVLC с AVUVAVLC с QQQMAVLC с SCHGAVLC с AVUQ

Доходность на риск

AVIG vs. AVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIG
Ранг доходности на риск AVIG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AVLC
Ранг доходности на риск AVLC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLC: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIG c AVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIGAVLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.65

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.59

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

4.11

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

18.96

-13.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIG vs. AVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIG на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа AVLC равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIG и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIGAVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.65

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

1.67

-1.69

Просадки

Сравнение просадок AVIG и AVLC

Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, примерно равная максимальной просадке AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и AVLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIGAVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-19.64%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-8.00%

+5.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-0.43%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.75%

-1.97%

-5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.73%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIG и AVLC

Текущая волатильность для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) составляет 1.32%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что AVIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIGAVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

3.02%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

9.25%

-6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

12.40%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.23%

15.69%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.01%

15.69%

-9.68%

Сравнение комиссий AVIG и AVLC

И AVIG, и AVLC имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIG и AVLC

Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности AVLC в 0.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AVIG
Avantis Core Fixed Income ETF		4.04%4.36%4.66%4.06%2.53%1.12%0.22%
AVLC
Avantis U.S. Large Cap Equity ETF		0.78%0.92%1.09%0.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVIG and AVLC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLC has higher volatility (3.02%) compared to AVIG (1.32%). In terms of maximum drawdown, AVIG dropped -19.64% vs AVLC's -19.64%.

On 1-year performance, AVLC leads with 32.71% vs 5.39% for AVIG. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, AVIG has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLC has performed better with a 32.71% return vs 5.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIG and AVLC have the same expense ratio: 0.15% per year.

AVIG has the higher dividend yield at 4.04%, compared with 0.78% for AVLC.

AVIG is categorized as Intermediate Core Bond, while AVLC is Large Cap Blend Equities.

AVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIG и AVLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор