Сравнение AVIG с AVLC

С начала года, AVIG показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у AVLC с доходностью -0.18%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И AVIG, и AVLC имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) и Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVIG на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLC равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIG и AVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVIG и AVLC составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность AVIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности AVLC в 0.90%

Максимальная просадка AVIG за все время составила -19.64%, примерно равная максимальной просадке AVLC в -19.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIG и AVLC.

Текущая волатильность для Avantis Core Fixed Income ETF (AVIG) составляет 1.83%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Equity ETF (AVLC) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что AVIG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.