Сравнение AVIE с VBIL
AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) and VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) are both exchange-traded funds - AVIE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. AVIE is actively managed, while VBIL is passively managed. Over the past year, AVIE returned 23.20% vs 3.91% for VBIL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. AVIE charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VBIL.
Доходность
Сравнение доходности AVIE и VBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVIE показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у VBIL с доходностью 1.71%.
AVIE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVIE и VBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 13.10% | 7.14% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.71% | 3.73% |
Correlation
The correlation between AVIE and VBIL is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIE vs. VBIL — Ранг доходности на риск
AVIE
VBIL
Сравнение AVIE c VBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVIE | VBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -108.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 39.66 | -38.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 296.41 | -291.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 1,960.46 | -1,946.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVIE и VBIL
Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что больше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и VBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIE | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.39% | -0.09% | -12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -0.01% | -4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | 0.00% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -0.00% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.00% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIE и VBIL
Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что AVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIE | VBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 0.05% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 0.16% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 0.22% | +9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.90% | 0.30% | +12.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.90% | 0.30% | +12.60% |
Сравнение комиссий AVIE и VBIL
AVIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIE и VBIL
Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности VBIL в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.87% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVIE and VBIL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVIE has higher volatility (2.89%) compared to VBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, AVIE dropped -12.39% vs VBIL's -0.09%.
On 1-year performance, AVIE leads with 23.20% vs 3.91% for VBIL. On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VBIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 23.20% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for AVIE.
VBIL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.87% for AVIE.
AVIE is categorized as Large Cap Blend Equities, while VBIL is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for AVIE and 0.07% for VBIL.
VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (18.07 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVIE и VBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор