PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIE с RSSY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

AVIE и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIE и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIE и RSSY

2026 (YTD)20252024
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		10.59%11.37%-0.43%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		16.06%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, AVIE показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.

AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.18%
1 месяц
4.57%
С начала года
16.06%
6 месяцев
12.53%
1 год
26.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с SPLVAVIE с SCHD
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий AVIE и RSSY

AVIE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF

Доходность на риск

AVIE vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIERSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.23

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.74

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.64

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

6.40

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSSY равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIERSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.23

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.37

+0.67

Корреляция

Корреляция между AVIE и RSSY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и RSSY

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности RSSY в 1.75%

TTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.75%2.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVIE и RSSY

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIERSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-29.57%

+17.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-16.91%

+5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.35%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-8.02%

+4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

4.33%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и RSSY

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.69%, в то время как у Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIERSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

4.16%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

10.95%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

21.54%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

18.91%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

18.91%

-5.81%