PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIE с HDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIE с HDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).

AVIE и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIE и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIE и HDV

2026 (YTD)2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		10.59%11.37%6.17%4.19%14.70%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		10.85%11.90%14.16%1.72%13.37%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVIE показывает доходность 10.59%, а HDV немного выше – 10.85%.

AVIE

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.70%
С начала года
10.59%
6 месяцев
15.07%
1 год
14.85%
3 года*
12.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
-1.29%
1 месяц
-3.84%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.91%
1 год
14.78%
3 года*
13.48%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Inflation Focused Equity ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DBMFAVIE с DIPSXAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с SPLVAVIE с SCHD
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с SPYDHDV с VYMHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Сравнение комиссий AVIE и HDV

AVIE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF
HDV
iShares Core High Dividend ETF

Доходность на риск

AVIE vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIE c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIEHDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.16

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.60

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.41

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

5.27

-1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIE vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIE на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIE и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIEHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.16

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.72

+0.32

Корреляция

Корреляция между AVIE и HDV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIE и HDV

Дивидендная доходность AVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности HDV в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.48%1.75%1.89%3.72%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.95%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Просадки

Сравнение просадок AVIE и HDV

Максимальная просадка AVIE за все время составила -12.39%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIE и HDV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIEHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.39%

-37.04%

+24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-9.78%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-3.84%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-3.09%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.69%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIE и HDV

Текущая волатильность для Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) составляет 2.69%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что AVIE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIEHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.95%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

7.18%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

12.80%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

12.80%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.10%

15.70%

-2.60%