PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGV с VEGA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVGV returned 36.52% vs 18.86% for VEGA. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGV charges 0.26%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.

Доходность

Сравнение доходности AVGV и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 16.99%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью 7.10%.

AVGV

1 день
-0.48%
1 месяц
4.06%
С начала года
16.99%
6 месяцев
18.62%
1 год
36.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGA

1 день
-0.52%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.10%
6 месяцев
6.87%
1 год
18.86%
3 года*
13.94%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGV и VEGA

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		16.99%22.57%11.26%11.36%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.10%15.83%11.20%7.00%

Correlation

The correlation between AVGV and VEGA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between AVGV and VEGA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGV и VEGA

Секторы
AVGV
VEGA

Финансовые услуги

21.6%
14.6%

Промышленность

16.1%
10.8%

Потребительский циклический сектор

14.5%
10.1%

Энергетика

13.6%
3.5%

Технологии

10.5%
31.7%

Сырьевые материалы

7.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.9%
9.3%

Здравоохранение

4.5%
8.4%

Недвижимость

0.8%
1.8%

Коммунальные услуги

0.7%
2.6%

Финансовые услуги

AVGV
21.6%
VEGA
14.6%

Промышленность

AVGV
16.1%
VEGA
10.8%

Потребительский циклический сектор

AVGV
14.5%
VEGA
10.1%

Энергетика

AVGV
13.6%
VEGA
3.5%

Технологии

AVGV
10.5%
VEGA
31.7%

Сырьевые материалы

AVGV
7.3%
VEGA
2.6%

Потребительский защитный сектор

AVGV
5.5%
VEGA
4.6%

Коммуникационные услуги

AVGV
4.9%
VEGA
9.3%

Здравоохранение

AVGV
4.5%
VEGA
8.4%

Недвижимость

AVGV
0.8%
VEGA
1.8%

Коммунальные услуги

AVGV
0.7%
VEGA
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD
Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с UFO

Доходность на риск

AVGV vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGVVEGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
2.09

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.96

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.39

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

2.76

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.72

12.41

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGV vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа VEGA равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGVVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

2.09

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.53

+0.93

Просадки

Сравнение просадок AVGV и VEGA

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и VEGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGVVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-28.37%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-6.86%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.52%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-3.79%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.52%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и VEGA

Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что AVGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGVVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.71%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

7.45%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

9.06%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

12.29%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

12.70%

+2.27%

Сравнение комиссий AVGV и VEGA

AVGV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и VEGA

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VEGA в 1.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		1.89%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Часто задаваемые вопросы

AVGV and VEGA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGV has higher volatility (3.66%) compared to VEGA (2.71%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs VEGA's -28.37%.

On 1-year performance, AVGV leads with 36.52% vs 18.86% for VEGA. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 36.52% return vs 18.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

AVGV has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.25% for VEGA.

They also come from different issuers: Avantis and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 2.02% for VEGA.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGV и VEGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор