PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVGV с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGV с UFO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds. AVGV is actively managed, while UFO is passively managed. Over the past 3 years, AVGV returned 20.50%/yr vs 35.24%/yr for UFO. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности AVGV и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVGV показывает доходность 20.45%, а UFO немного выше – 20.70%.

AVGV

1 день
-0.29%
1 месяц
2.30%
6 месяцев
10.43%
С начала года
20.45%
1 год
34.41%
3 года*
20.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.67%

UFO

1 день
-2.06%
1 месяц
-7.39%
6 месяцев
7.29%
С начала года
20.70%
1 год
54.34%
3 года*
35.24%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—
Всё время*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVGV

Avantis All Equity Markets Value ETF
$5.59M$4.75M$4.07M

UFO

Procure Space ETF
$24.42M$26.49M$69.76M

Сравнение доходности по годам AVGV и UFO

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		20.45%22.57%11.26%11.88%
UFO
Procure Space ETF		20.70%67.36%27.22%-1.07%

Correlation

The correlation between AVGV and UFO is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г.

0.63

The correlation between AVGV and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGV и UFO

Секторы
AVGV
UFO

Финансовые услуги

24.0%
0.0%

Промышленность

16.3%
48.9%

Потребительский циклический сектор

14.4%

-

Технологии

11.8%
20.8%

Энергетика

11.5%

-

Сырьевые материалы

6.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Коммуникационные услуги

4.8%
28.8%

Здравоохранение

4.3%

-

Недвижимость

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Финансовые услуги

AVGV
24.0%
UFO
0.0%

Промышленность

AVGV
16.3%
UFO
48.9%

Потребительский циклический сектор

AVGV
14.4%
UFO

-

Технологии

AVGV
11.8%
UFO
20.8%

Энергетика

AVGV
11.5%
UFO

-

Сырьевые материалы

AVGV
6.6%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

AVGV
5.0%
UFO

-

Коммуникационные услуги

AVGV
4.8%
UFO
28.8%

Здравоохранение

AVGV
4.3%
UFO

-

Недвижимость

AVGV
0.7%
UFO

-

Коммунальные услуги

AVGV
0.6%
UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis All Equity Markets Value ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с AVGEAVGV с VTAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT

Доходность на риск

AVGV vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVGV c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGVUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.30

+1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
1.91

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.22

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.26

1.49

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.66

3.91

+12.75

AVGV vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа UFO равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGV и UFO

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGVUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-50.33%

+33.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-36.71%

+28.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-36.71%

+19.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-49.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-31.20%

+30.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-21.98%

+19.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

13.95%

-11.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и UFO

Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) составляет 3.09%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что AVGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGVUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

9.83%

-6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

33.03%

-22.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

42.13%

-28.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

31.03%

-16.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.86%

31.30%

-16.44%

Сравнение комиссий AVGV и UFO

AVGV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и UFO

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности UFO в 0.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVGV
Avantis All Equity Markets Value ETF		1.59%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.32%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

AVGV and UFO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (9.83%) compared to AVGV (3.09%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs UFO's -50.33%.

On 3-year performance, UFO leads with 35.24% vs 20.50% for AVGV. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UFO has performed better with a 35.24% return vs 20.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

AVGV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.32% for UFO.

They also come from different issuers: Avantis and Procure. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.75% for UFO.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGV и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор