PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с UFO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGV с UFO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Procure Space ETF (UFO).

AVGV и UFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. UFO - это пассивный фонд от ProcureAM, который отслеживает доходность S-Network Space Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGV и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGV и UFO

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.85%22.57%11.26%11.36%
UFO
Procure Space ETF		19.69%67.36%27.22%-1.23%

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 19.69%.

AVGV

1 день
0.63%
1 месяц
-4.10%
С начала года
6.85%
6 месяцев
12.00%
1 год
31.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UFO

1 день
3.24%
1 месяц
0.17%
С начала года
19.69%
6 месяцев
28.01%
1 год
113.55%
3 года*
36.32%
5 лет*
11.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHD
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RCKTUFO с RKLBUFO с FZROX

Сравнение комиссий AVGV и UFO

AVGV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

UFO
Procure Space ETF
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Доходность на риск

AVGV vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGVUFODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

3.09

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.59

-1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

5.04

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

16.53

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGV vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGVUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.09

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.36

+0.92

Корреляция

Корреляция между AVGV и UFO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и UFO

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности UFO в 0.36%

TTM2025202420232022202120202019
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.07%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.36%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Просадки

Сравнение просадок AVGV и UFO

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и UFO.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGVUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-50.33%

+33.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-21.95%

+8.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-3.93%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-22.29%

+19.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

6.69%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и UFO

Текущая волатильность для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) составляет 5.49%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что AVGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGVUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

13.18%

-7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

28.74%

-18.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

37.01%

-19.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

28.84%

-13.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

30.21%

-15.12%