Сравнение AVGV с QDSNX
AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) and QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) are both funds - AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while QDSNX is a Tactical Allocation fund actively managed by AQR. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVGV returned 20.50%/yr vs 11.84%/yr for QDSNX. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship. AVGV charges 0.26%/yr vs 3.30%/yr for QDSNX.
Доходность
Сравнение доходности AVGV и QDSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGV показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у QDSNX с доходностью 5.44%.
AVGV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 20.45%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.67%
QDSNX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.59M | $4.75M | $4.07M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам AVGV и QDSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 20.45% | 22.57% | 11.26% | 11.88% |
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 5.44% | 16.14% | 9.56% | 5.84% |
Correlation
The correlation between AVGV and QDSNX is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGV vs. QDSNX — Ранг доходности на риск
AVGV
QDSNX
Сравнение AVGV c QDSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGV | QDSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.46 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 4.10 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.66 | 13.37 | +3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGV и QDSNX
Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что больше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и QDSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGV | QDSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.03% | -7.15% | -9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -3.10% | -5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | -6.93% | -10.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.88% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -1.46% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 0.95% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGV и QDSNX
Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что AVGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGV | QDSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 1.68% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 3.88% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 5.28% | +7.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 7.62% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 7.28% | +7.58% |
Сравнение комиссий AVGV и QDSNX
AVGV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGV и QDSNX
Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности QDSNX в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 1.59% | 1.98% | 2.32% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDSNX AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 1.89% | 1.99% | 0.00% | 11.18% | 8.01% | 5.99% | 1.83% |
Часто задаваемые вопросы
AVGV and QDSNX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGV has higher volatility (3.09%) compared to QDSNX (1.68%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs QDSNX's -7.15%.
AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGV и QDSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор