Сравнение AVGV с QDSNX

С начала года, AVGV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у QDSNX с доходностью 3.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVGV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSNX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и QDSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVGV и QDSNX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности QDSNX в 1.93%

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что больше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и QDSNX.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что AVGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.