Сравнение AVGV с ITDC
AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) and ITDC (Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF) are both exchange-traded funds - AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while ITDC is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, AVGV returned 34.41% vs 16.77% for ITDC. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.10%/yr for ITDC.
Доходность
Сравнение доходности AVGV и ITDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGV показывает доходность 20.45%, что значительно выше, чем у ITDC с доходностью 9.41%.
AVGV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 20.45%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.67%
ITDC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 7.23%
- С начала года
- 9.41%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.59M | $4.75M | $4.07M | |
| $587.86K | $570.19K | $694.69K |
Сравнение доходности по годам AVGV и ITDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 20.45% | 22.57% | 11.26% | 12.17% |
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 9.41% | 16.10% | 11.41% | 12.40% |
Correlation
The correlation between AVGV and ITDC is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.87 |
The correlation between AVGV and ITDC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGV vs. ITDC — Ранг доходности на риск
AVGV
ITDC
Сравнение AVGV c ITDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGV | ITDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.34 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 2.54 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.66 | 10.82 | +5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGV и ITDC
Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что больше максимальной просадки ITDC в -10.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и ITDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGV | ITDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.03% | -10.39% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -6.63% | -1.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -1.07% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.55% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGV и ITDC
Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что AVGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGV | ITDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 2.79% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 7.80% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 9.26% | +3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 10.09% | +4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 10.09% | +4.77% |
Сравнение комиссий AVGV и ITDC
AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии ITDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGV и ITDC
Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности ITDC в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 1.59% | 1.98% | 2.32% | 1.14% |
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 1.85% | 2.02% | 1.93% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
AVGV and ITDC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGV has higher volatility (3.09%) compared to ITDC (2.79%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs ITDC's -10.39%.
On 1-year performance, AVGV leads with 34.41% vs 16.77% for ITDC. On fees, ITDC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ITDC has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 34.41% return vs 16.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.
ITDC has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 1.59% for AVGV.
AVGV is categorized as Global Equities, while ITDC is Target Retirement Date. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.10% for ITDC.
AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGV и ITDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор