PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с ITDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGV с ITDC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) and ITDC (Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF) are both exchange-traded funds - AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while ITDC is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, AVGV returned 37.49% vs 19.46% for ITDC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.10%/yr for ITDC.

Доходность

Сравнение доходности AVGV и ITDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у ITDC с доходностью 8.17%.

AVGV

1 день
0.46%
1 месяц
3.04%
С начала года
17.52%
6 месяцев
19.05%
1 год
37.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITDC

1 день
0.30%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.17%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGV и ITDC

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		17.52%22.57%11.26%13.21%
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		8.17%16.10%11.41%12.40%

Correlation

The correlation between AVGV and ITDC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between AVGV and ITDC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGV и ITDC

Секторы
AVGV
ITDC

Финансовые услуги

21.6%
15.0%

Промышленность

16.1%
12.1%

Потребительский циклический сектор

14.5%
8.8%

Энергетика

13.6%
4.6%

Технологии

10.5%
26.1%

Сырьевые материалы

7.3%
3.9%

Потребительский защитный сектор

5.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.9%
7.7%

Здравоохранение

4.5%
7.6%

Недвижимость

0.8%
5.9%

Коммунальные услуги

0.7%
3.7%

Финансовые услуги

AVGV
21.6%
ITDC
15.0%

Промышленность

AVGV
16.1%
ITDC
12.1%

Потребительский циклический сектор

AVGV
14.5%
ITDC
8.8%

Энергетика

AVGV
13.6%
ITDC
4.6%

Технологии

AVGV
10.5%
ITDC
26.1%

Сырьевые материалы

AVGV
7.3%
ITDC
3.9%

Потребительский защитный сектор

AVGV
5.5%
ITDC
4.5%

Коммуникационные услуги

AVGV
4.9%
ITDC
7.7%

Здравоохранение

AVGV
4.5%
ITDC
7.6%

Недвижимость

AVGV
0.8%
ITDC
5.9%

Коммунальные услуги

AVGV
0.7%
ITDC
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD
Часто сравнивают с ITDC:
ITDC с ITDBITDC с IRTRITDC с SWYFXITDC с TRRJXITDC с VOOITDC с ITDEITDC с SCYB

Доходность на риск

AVGV vs. ITDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ITDC
Ранг доходности на риск ITDC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c ITDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGVITDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.28

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.23

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

2.95

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.19

13.11

+5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGV vs. ITDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDC равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и ITDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGVITDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.28

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.89

-0.42

Просадки

Сравнение просадок AVGV и ITDC

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что больше максимальной просадки ITDC в -10.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и ITDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGVITDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-10.39%

-6.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-6.63%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.21%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-1.08%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.49%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и ITDC

Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что AVGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGVITDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

2.77%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

6.92%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

8.59%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

10.04%

+4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

10.04%

+4.93%

Сравнение комиссий AVGV и ITDC

AVGV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии ITDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и ITDC

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что сопоставимо с доходностью ITDC в 1.87%

ПозицияTTM202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		1.88%1.98%2.32%1.14%
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		1.87%2.02%1.93%0.84%

Часто задаваемые вопросы

AVGV and ITDC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGV has higher volatility (3.44%) compared to ITDC (2.77%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs ITDC's -10.39%.

On 1-year performance, AVGV leads with 37.49% vs 19.46% for ITDC. On fees, ITDC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ITDC has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 37.49% return vs 19.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.26% for AVGV.

AVGV and ITDC have nearly identical dividend yields, around 1.88%.

AVGV is categorized as Global Equities, while ITDC is Target Retirement Date. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.10% for ITDC.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGV и ITDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор