Сравнение AVGV с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
AVGV и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGV и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGV и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 6.85% | 22.57% | 11.26% | 11.36% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 11.08% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGV показывает доходность 6.85%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.
AVGV
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 6.85%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 31.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGV и IDV
AVGV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
AVGV vs. IDV — Ранг доходности на риск
AVGV
IDV
Сравнение AVGV c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGV | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 2.86 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 3.56 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.58 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 4.18 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.39 | 18.52 | -7.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGV | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.86 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.21 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между AVGV и IDV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGV и IDV
Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis ALL Equity Markets Value ETF | 2.07% | 1.98% | 2.32% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок AVGV и IDV
Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGV | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.03% | -70.14% | +53.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -10.76% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | -4.37% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -15.53% | +13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.43% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGV и IDV
Текущая волатильность для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) составляет 5.49%, в то время как у iShares International Select Dividend ETF (IDV) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что AVGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGV | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 5.99% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 9.93% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 15.61% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 15.48% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.09% | 17.96% | -2.87% |