PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с FGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGV с FGD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD).

AVGV и FGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. FGD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Dividend Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGV и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGV и FGD

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.85%22.57%11.26%11.36%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		6.09%44.42%5.71%8.28%

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 6.85%, что значительно выше, чем у FGD с доходностью 6.09%.

AVGV

1 день
0.63%
1 месяц
-4.10%
С начала года
6.85%
6 месяцев
12.00%
1 год
31.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FGD

1 день
0.22%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.09%
6 месяцев
13.76%
1 год
39.56%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHD
Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с SPYDFGD с DIVFGD с HYGFGD с SJNK

Сравнение комиссий AVGV и FGD

AVGV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FGD в 0.59%.

FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Доходность на риск

AVGV vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGVFGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.64

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.46

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

3.82

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.39

14.55

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGV vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа FGD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и FGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGVFGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.64

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.25

+1.03

Корреляция

Корреляция между AVGV и FGD составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и FGD

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности FGD в 5.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.07%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.33%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Просадки

Сравнение просадок AVGV и FGD

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и FGD.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGVFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-68.05%

+51.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-10.51%

-2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.95%

-6.46%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-12.66%

+10.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.76%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и FGD

Текущая волатильность для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) составляет 5.49%, в то время как у First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что AVGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGVFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

5.91%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.04%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

15.04%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

14.92%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

18.29%

-3.20%