PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGV с DFIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

AVGV и DFIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGV и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGV и DFIV

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		6.18%22.57%11.26%11.36%
DFIV
Dimensional International Value ETF		5.98%45.36%7.26%7.70%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVGV показывает доходность 6.18%, а DFIV немного ниже – 5.98%.

AVGV

1 день
2.53%
1 месяц
-5.12%
С начала года
6.18%
6 месяцев
11.59%
1 год
30.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIV

1 день
2.74%
1 месяц
-5.65%
С начала года
5.98%
6 месяцев
15.53%
1 год
38.38%
3 года*
22.24%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VTIAVGV с VOOAVGV с SCHD
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE

Сравнение комиссий AVGV и DFIV

AVGV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIV
Dimensional International Value ETF
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Доходность на риск

AVGV vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGVDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.25

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.94

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

3.08

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.21

13.72

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGV vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGVDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.25

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.89

+0.37

Корреляция

Корреляция между AVGV и DFIV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и DFIV

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности DFIV в 2.69%

TTM20252024202320222021
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		2.08%1.98%2.32%1.14%0.00%0.00%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.69%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%

Просадки

Сравнение просадок AVGV и DFIV

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что меньше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и DFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGVDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-25.42%

+8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-12.12%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.55%

-5.95%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-4.58%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.72%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и DFIV

Текущая волатильность для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) составляет 5.87%, в то время как у Dimensional International Value ETF (DFIV) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что AVGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGVDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

6.81%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

10.46%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

17.16%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

16.71%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.10%

16.71%

-1.61%