Сравнение AVGV с COPY
AVGV (Avantis All Equity Markets Value ETF) and COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AVGV returned 34.41% vs 35.43% for COPY. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.80%/yr for COPY.
Доходность
Сравнение доходности AVGV и COPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGV показывает доходность 20.45%, что значительно ниже, чем у COPY с доходностью 22.09%.
AVGV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 20.45%
- 1 год
- 34.41%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.67%
COPY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 12.42%
- С начала года
- 22.09%
- 1 год
- 35.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.59M | $4.75M | $4.07M | |
| $3.27M | $2.45M | $2.05M |
Сравнение доходности по годам AVGV и COPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 20.45% | 22.57% | -1.20% |
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 22.09% | 29.52% | 0.05% |
Correlation
The correlation between AVGV and COPY is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between AVGV and COPY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGV vs. COPY — Ранг доходности на риск
AVGV
COPY
Сравнение AVGV c COPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) и Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGV | COPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.48 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | 3.93 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.66 | 16.08 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGV и COPY
Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что больше максимальной просадки COPY в -14.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и COPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGV | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.03% | -14.05% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -9.07% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.69% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -1.48% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.21% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGV и COPY
Текущая волатильность для Avantis All Equity Markets Value ETF (AVGV) составляет 3.09%, в то время как у Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что AVGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGV | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 3.92% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 10.24% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 13.18% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.86% | 16.93% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.86% | 16.93% | -2.07% |
Сравнение комиссий AVGV и COPY
AVGV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии COPY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGV и COPY
Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности COPY в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGV Avantis All Equity Markets Value ETF | 1.59% | 1.98% | 2.32% | 1.14% |
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 0.78% | 0.95% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGV and COPY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COPY has higher volatility (3.92%) compared to AVGV (3.09%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs COPY's -14.05%.
On 1-year performance, COPY leads with 35.43% vs 34.41% for AVGV. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPY has performed better with a 35.43% return vs 34.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.80% for COPY.
AVGV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 0.78% for COPY.
They also come from different issuers: Avantis and Tweedy, Browne. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.80% for COPY.
COPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGV и COPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор