PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGV с AVNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVGV с AVNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVGV (Avantis ALL Equity Markets Value ETF) and AVNM (Avantis All International Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVGV is a Global Equities fund actively managed by Avantis, while AVNM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVGV returned 37.49% vs 35.57% for AVNM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. AVGV charges 0.26%/yr vs 0.31%/yr for AVNM.

Доходность

Сравнение доходности AVGV и AVNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGV показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у AVNM с доходностью 15.19%.

AVGV

1 день
0.46%
1 месяц
3.04%
С начала года
17.52%
6 месяцев
19.05%
1 год
37.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVNM

1 день
0.33%
1 месяц
3.13%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.22%
1 год
35.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGV и AVNM

2026 (YTD)202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		17.52%22.57%11.26%11.36%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		15.19%38.30%5.52%8.60%

Correlation

The correlation between AVGV and AVNM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.86

The correlation between AVGV and AVNM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVGV и AVNM

Секторы
AVGV
AVNM

Финансовые услуги

21.6%
23.2%

Промышленность

16.1%
17.1%

Потребительский циклический сектор

14.5%
10.0%

Энергетика

13.6%
8.3%

Технологии

10.5%
12.5%

Сырьевые материалы

7.3%
11.7%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.9%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.3%

Здравоохранение

4.5%
4.4%

Недвижимость

0.8%
1.7%

Коммунальные услуги

0.7%
2.9%

Финансовые услуги

AVGV
21.6%
AVNM
23.2%

Промышленность

AVGV
16.1%
AVNM
17.1%

Потребительский циклический сектор

AVGV
14.5%
AVNM
10.0%

Энергетика

AVGV
13.6%
AVNM
8.3%

Технологии

AVGV
10.5%
AVNM
12.5%

Сырьевые материалы

AVGV
7.3%
AVNM
11.7%

Потребительский защитный сектор

AVGV
5.5%
AVNM
3.9%

Коммуникационные услуги

AVGV
4.9%
AVNM
4.3%

Здравоохранение

AVGV
4.5%
AVNM
4.4%

Недвижимость

AVGV
0.8%
AVNM
1.7%

Коммунальные услуги

AVGV
0.7%
AVNM
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis ALL Equity Markets Value ETF

Avantis All International Markets Equity ETF

Часто сравнивают с AVGV:
AVGV с VTAVGV с AVGEAVGV с AVUVAVGV с DFAWAVGV с VOOAVGV с VTIAVGV с SCHD
Часто сравнивают с AVNM:
AVNM с VXUSAVNM с AVNVAVNM с AVDEAVNM с AVDVAVNM с DFIVAVNM с SCHFAVNM с DFAX

Доходность на риск

AVGV vs. AVNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGV
Ранг доходности на риск AVGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AVNM
Ранг доходности на риск AVNM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVNM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVNM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVNM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVNM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVNM: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGV c AVNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) и Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGVAVNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.41

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
3.23

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

3.08

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.19

12.04

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGV vs. AVNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGV на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVNM равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGV и AVNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGVAVNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

2.41

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.54

-0.08

Просадки

Сравнение просадок AVGV и AVNM

Максимальная просадка AVGV за все время составила -17.03%, что больше максимальной просадки AVNM в -14.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGV и AVNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGVAVNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.03%

-14.03%

-3.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-11.59%

+3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.81%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-2.55%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.96%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGV и AVNM

Текущая волатильность для Avantis ALL Equity Markets Value ETF (AVGV) составляет 3.44%, в то время как у Avantis All International Markets Equity ETF (AVNM) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что AVGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGVAVNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

5.02%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

12.59%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

14.81%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

14.85%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

14.85%

+0.12%

Сравнение комиссий AVGV и AVNM

AVGV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии AVNM в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGV и AVNM

Дивидендная доходность AVGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности AVNM в 2.50%

ПозицияTTM202520242023
AVGV
Avantis ALL Equity Markets Value ETF		1.88%1.98%2.32%1.14%
AVNM
Avantis All International Markets Equity ETF		2.50%2.76%3.51%1.69%

Часто задаваемые вопросы

AVGV and AVNM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVNM has higher volatility (5.02%) compared to AVGV (3.44%). In terms of maximum drawdown, AVGV dropped -17.03% vs AVNM's -14.03%.

On 1-year performance, AVGV leads with 37.49% vs 35.57% for AVNM. On fees, AVGV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, AVGV has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGV has performed better with a 37.49% return vs 35.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVGV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.31% for AVNM.

AVNM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.88% for AVGV.

AVGV is categorized as Global Equities, while AVNM is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.26% for AVGV and 0.31% for AVNM.

AVGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGV и AVNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор