PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGU с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVGU и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -28.22%.


AVGU

1 день
-1.92%
1 месяц
-28.30%
С начала года
5.49%
6 месяцев
-3.07%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLG

1 день
3.40%
1 месяц
-18.51%
С начала года
-28.22%
6 месяцев
-31.97%
1 год
13.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGU и TSLG


Correlation

The correlation between AVGU and TSLG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Доходность на риск

AVGU vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGU c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVGUTSLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.66

AVGU vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGU и TSLG

Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и TSLG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVGUTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-82.86%

+29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.47%

-63.74%

+24.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.30%

-58.68%

+38.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGU и TSLG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVGUTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.77%

88.87%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.77%

115.45%

-21.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.77%

115.45%

-21.68%

Сравнение комиссий AVGU и TSLG

AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGU и TSLG

AVGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%.


Часто задаваемые вопросы


AVGU and TSLG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.

TSLG has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 0.00% for AVGU.

They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 0.75% for TSLG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGU и TSLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор