PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с SAN.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с SAN.PA

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AVGO (Broadcom Inc.) and SAN.PA (Sanofi) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while SAN.PA operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, AVGO returned 41.32%/yr vs 4.97%/yr for SAN.PA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и SAN.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и Sanofi (SAN.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVGO торгуется в USD, в то время как SAN.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAN.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 14.83%, что значительно выше, чем у SAN.PA с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции SAN.PA по среднегодовой доходности: 41.32% против 4.97% соответственно.

AVGO

1 день
2.82%
1 месяц
-7.77%
С начала года
14.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
61.91%
3 года*
72.46%
5 лет*
56.70%
10 лет*
41.32%

SAN.PA

1 день
4.08%
1 месяц
3.02%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-5.31%
1 год
-6.96%
3 года*
-0.07%
5 лет*
0.98%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и SAN.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.		14.83%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%48.19%
SAN.PA
Sanofi		-3.55%4.51%2.04%6.91%-0.83%8.90%-0.91%21.02%5.21%10.15%

Correlation

The correlation between AVGO and SAN.PA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2009 г.

0.18

The correlation between AVGO and SAN.PA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

Sanofi

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с ^GSPCAVGO с AAPLAVGO с SCHD
Часто сравнивают с SAN.PA:
SAN.PA с GSKSAN.PA с UHSSAN.PA с SC0T.DESAN.PA с JNJSAN.PA с SOAGYSAN.PA с TTESAN.PA с VOO

Доходность на риск

AVGO vs. SAN.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SAN.PA
Ранг доходности на риск SAN.PA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN.PA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN.PA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN.PA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN.PA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN.PA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c SAN.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Sanofi (SAN.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGOSAN.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
-0.23

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
-0.15

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.98

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

-0.33

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

-0.66

+5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGO vs. SAN.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа SAN.PA равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и SAN.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGOSAN.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

-0.23

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.04

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.05

0.22

+0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.15

+0.94

Просадки

Сравнение просадок AVGO и SAN.PA

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, примерно равная максимальной просадке SAN.PA в -47.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и SAN.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGOSAN.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-47.80%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-17.16%

-11.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-23.35%

-17.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-33.19%

-7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

-33.19%

-15.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.64%

-17.59%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-12.99%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.03%

8.68%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и SAN.PA

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Sanofi (SAN.PA) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAN.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGOSAN.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.09%

6.38%

+13.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.69%

16.02%

+18.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.31%

25.06%

+20.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.31%

23.93%

+19.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.48%

22.33%

+17.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и SAN.PA

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности SAN.PA в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
SAN.PA
Sanofi		5.39%4.74%4.01%3.97%3.71%3.61%4.00%3.43%4.00%4.12%3.81%3.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и SAN.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. AVGO значения в USD, SAN.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

AVGO and SAN.PA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и SAN.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор