Сравнение AVGO с IBTA.L
AVGO (Broadcom Inc.) is a stock, while IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) is Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index. Over the past 5 years, AVGO returned 56.37%/yr vs 1.89%/yr for IBTA.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и IBTA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у IBTA.L с доходностью 0.51%.
AVGO
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 16.39%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 67.77%
- 5 лет*
- 56.37%
- 10 лет*
- 41.61%
IBTA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.33%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGO и IBTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 14.06% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 24.65% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.51% | 5.34% | 4.07% | 4.21% | -3.75% | -0.64% | 3.14% | 3.62% | 1.40% | -0.20% |
Correlation
The correlation between AVGO and IBTA.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск
AVGO
IBTA.L
Сравнение AVGO c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | IBTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.63 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 5.15 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 17.76 | -12.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и IBTA.L
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки IBTA.L в -5.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и IBTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -5.80% | -42.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -0.67% | -28.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -0.89% | -40.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -5.70% | -35.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.20% | 0.00% | -18.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -0.96% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 0.20% | +12.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и IBTA.L
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 19.97% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.97% | 0.52% | +19.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.15% | 1.13% | +34.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.64% | 1.58% | +44.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.42% | 2.17% | +41.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.54% | 1.93% | +37.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и IBTA.L
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGO and IBTA.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и IBTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор