PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGO с IBTA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVGO и IBTA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у IBTA.L с доходностью 0.51%.


AVGO

1 день
3.11%
1 месяц
-7.35%
С начала года
14.06%
6 месяцев
16.39%
1 год
59.68%
3 года*
67.77%
5 лет*
56.37%
10 лет*
41.61%

IBTA.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.48%
3 года*
4.33%
5 лет*
1.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и IBTA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVGO
Broadcom Inc.
14.06%50.63%110.49%104.18%-13.27%56.48%44.88%29.05%2.18%24.65%
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
0.51%5.34%4.07%4.21%-3.75%-0.64%3.14%3.62%1.40%-0.20%

Correlation

The correlation between AVGO and IBTA.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2017 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Broadcom Inc.

iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

AVGO vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7676
Ранг коэф-та Мартина

IBTA.L
Ранг доходности на риск IBTA.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVGOIBTA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.63

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

5.15

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

17.76

-12.92

AVGO vs. IBTA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа IBTA.L равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и IBTA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGO и IBTA.L

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что больше максимальной просадки IBTA.L в -5.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и IBTA.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVGOIBTA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-5.80%

-42.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-0.67%

-28.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

-0.89%

-40.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-5.70%

-35.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.20%

0.00%

-18.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-0.96%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

0.20%

+12.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и IBTA.L

Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 19.97% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVGOIBTA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.97%

0.52%

+19.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.15%

1.13%

+34.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.64%

1.58%

+44.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.42%

2.17%

+41.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.54%

1.93%

+37.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и IBTA.L

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как IBTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.
0.63%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AVGO and IBTA.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и IBTA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор