Сравнение AVGG с TERG
AVGG (Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGG charges 0.76%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности AVGG и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGG показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 74.74%.
AVGG
- 1 день
- -9.88%
- 1 месяц
- -3.71%
- 6 месяцев
- 0.39%
- С начала года
- -2.43%
- 1 год
- 27.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- -11.75%
- 1 месяц
- -44.81%
- 6 месяцев
- 28.86%
- С начала года
- 74.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGG и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | -2.43% | -3.25% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 74.74% | 20.91% |
Correlation
The correlation between AVGG and TERG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGG vs. TERG — Ранг доходности на риск
AVGG
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVGG c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF (AVGG) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGG | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGG и TERG
Максимальная просадка AVGG за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки TERG в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGG и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -58.90% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.50% | -58.90% | +15.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.78% | -16.56% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGG и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.39% | 154.92% | -60.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.55% | 154.92% | -64.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.55% | 154.92% | -64.37% |
Сравнение комиссий AVGG и TERG
AVGG берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGG и TERG
Дивидендная доходность AVGG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | 2.31% | 2.26% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGG and TERG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for AVGG.
AVGG has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for TERG.
Their fees differ too: 0.76% for AVGG and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для AVGG и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор