Сравнение AVGC.L с ISWD.L
AVGC.L (Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - AVGC.L tracks the MSCI World IMI Index while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past year, AVGC.L returned 30.92% vs 37.31% for ISWD.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AVGC.L charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.
Доходность
Сравнение доходности AVGC.L и ISWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AVGC.L торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVGC.L показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 19.77%.
AVGC.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 30.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISWD.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 8.70%
- С начала года
- 19.77%
- 6 месяцев
- 21.01%
- 1 год
- 37.31%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам AVGC.L и ISWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGC.L Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating | 13.45% | 25.16% |
ISWD.L iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 19.77% | 25.04% |
Correlation
The correlation between AVGC.L and ISWD.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between AVGC.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGC.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск
AVGC.L
ISWD.L
Сравнение AVGC.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGC.L | ISWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.51 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.87 | 5.09 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.84 | 18.41 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGC.L | ISWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.93 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.11 | 0.51 | +2.59 |
Просадки
Сравнение просадок AVGC.L и ISWD.L
Максимальная просадка AVGC.L за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGC.L и ISWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGC.L | ISWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.96% | -48.12% | +40.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.96% | -7.30% | -0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.20% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -4.70% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.02% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGC.L и ISWD.L
Текущая волатильность для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) составляет 3.71%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что AVGC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGC.L | ISWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.07% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 9.72% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.95% | 12.65% | -0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 15.46% | -3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 15.67% | -3.60% |
Сравнение комиссий AVGC.L и ISWD.L
AVGC.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGC.L и ISWD.L
AVGC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGC.L Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISWD.L iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 1.27% | 1.50% | 1.74% | 1.99% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.37% | 2.39% | 2.09% | 2.09% | 2.62% |
Часто задаваемые вопросы
AVGC.L and ISWD.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.
AVGC.L tracks MSCI World IMI Index, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.35% for AVGC.L and 0.60% for ISWD.L.
Подберите оптимальное распределение для AVGC.L и ISWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор