PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGC.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVGC.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

AVGC.L торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVGC.L показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 19.77%.


AVGC.L

1 день
0.25%
1 месяц
3.69%
С начала года
13.45%
6 месяцев
14.99%
1 год
30.92%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ISWD.L

1 день
-0.20%
1 месяц
8.70%
С начала года
19.77%
6 месяцев
21.01%
1 год
37.31%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.48%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGC.L и ISWD.L


Correlation

The correlation between AVGC.L and ISWD.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.80

The correlation between AVGC.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

AVGC.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGC.L
Ранг доходности на риск AVGC.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGC.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGC.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGC.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGC.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGC.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGC.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVGC.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

5.09

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.84

18.41

-2.57

AVGC.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGC.L на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGC.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVGC.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.93

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.11

0.51

+2.59

Просадки

Сравнение просадок AVGC.L и ISWD.L

Максимальная просадка AVGC.L за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGC.L и ISWD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVGC.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.96%

-48.12%

+40.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.96%

-7.30%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.20%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-4.70%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.02%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGC.L и ISWD.L

Текущая волатильность для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) составляет 3.71%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что AVGC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVGC.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.07%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

9.72%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

12.65%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

15.46%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

15.67%

-3.60%

Сравнение комиссий AVGC.L и ISWD.L

AVGC.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGC.L и ISWD.L

AVGC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGC.L
Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%

Часто задаваемые вопросы


AVGC.L and ISWD.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AVGC.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AVGC.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

AVGC.L tracks MSCI World IMI Index, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.35% for AVGC.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGC.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор