PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVGC.L с WMVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVGC.L и WMVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGC.L и WMVG.L


Разные валюты инструментов

AVGC.L торгуется в USD, в то время как WMVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, AVGC.L показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у WMVG.L с доходностью -1.56%.


AVGC.L

1 день
0.84%
1 месяц
-6.86%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
3.96%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

WMVG.L

1 день
0.39%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-0.36%
1 год
4.89%
3 года*
12.35%
5 лет*
5.79%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Сравнение комиссий AVGC.L и WMVG.L

И AVGC.L, и WMVG.L имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

AVGC.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVGC.L

WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGC.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Global Equity UCITS ETF USD Accumulating (AVGC.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AVGC.L vs. WMVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVGC.LWMVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.26

0.39

+1.87

Корреляция

Корреляция между AVGC.L и WMVG.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGC.L и WMVG.L

Ни AVGC.L, ни WMVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVGC.L и WMVG.L

Максимальная просадка AVGC.L за все время составила -7.96%, что меньше максимальной просадки WMVG.L в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGC.L и WMVG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


AVGC.LWMVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.96%

-28.25%

+20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-4.37%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.01%

-4.13%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGC.L и WMVG.L


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVGC.LWMVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

14.46%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.45%

14.90%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.45%

16.94%

-5.49%