Сравнение AVGB с TMSF
AVGB (Avantis Credit ETF) and TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) are both exchange-traded funds - AVGB is a Global Bonds fund actively managed by Avantis, while TMSF is a Multisector Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGB charges 0.19%/yr vs 0.37%/yr for TMSF.
Доходность
Сравнение доходности AVGB и TMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGB показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у TMSF с доходностью 1.75%.
AVGB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMSF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGB и TMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 0.84% | 0.56% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.75% | 1.29% |
Correlation
The correlation between AVGB and TMSF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGB vs. TMSF — Ранг доходности на риск
AVGB
TMSF
Сравнение AVGB c TMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Credit ETF (AVGB) и T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGB | TMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGB | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 2.01 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AVGB и TMSF
Максимальная просадка AVGB за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки TMSF в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGB и TMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGB | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -2.28% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.21% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.38% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGB и TMSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGB | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 2.93% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 2.93% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 2.93% | -0.45% |
Сравнение комиссий AVGB и TMSF
AVGB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TMSF в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGB и TMSF
Дивидендная доходность AVGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности TMSF в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.46% | 3.49% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.06% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
AVGB and TMSF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.37% for TMSF.
AVGB has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 3.06% for TMSF.
AVGB is categorized as Global Bonds, while TMSF is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Avantis and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.19% for AVGB and 0.37% for TMSF.
Подберите оптимальное распределение для AVGB и TMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор