Сравнение AVGB с NXUS
AVGB (Avantis Credit ETF) and NXUS (Nuveen International Aggregate Bond ETF) are both Global Bonds funds. AVGB is actively managed, while NXUS is passively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGB charges 0.19%/yr vs 0.08%/yr for NXUS.
Доходность
Сравнение доходности AVGB и NXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGB показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у NXUS с доходностью 1.45%.
AVGB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXUS
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGB и NXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 1.26% | 1.10% |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1.45% | 0.45% |
Correlation
The correlation between AVGB and NXUS is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGB vs. NXUS — Ранг доходности на риск
AVGB
NXUS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVGB c NXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Credit ETF (AVGB) и Nuveen International Aggregate Bond ETF (NXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGB | NXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGB и NXUS
Максимальная просадка AVGB за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки NXUS в -2.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGB и NXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGB | NXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -2.81% | +0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.38% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.90% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGB и NXUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGB | NXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 3.72% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.51% | 3.72% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.51% | 3.72% | -1.21% |
Сравнение комиссий AVGB и NXUS
AVGB берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии NXUS в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGB и NXUS
Дивидендная доходность AVGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности NXUS в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.23% | 3.49% |
NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF | 1.65% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
AVGB and NXUS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NXUS is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NXUS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.19% for AVGB.
AVGB has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 1.65% for NXUS.
They also come from different issuers: Avantis and Nuveen. Their fees differ too: 0.19% for AVGB and 0.08% for NXUS.
Подберите оптимальное распределение для AVGB и NXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор