Сравнение AVGB с FOPC
AVGB (Avantis Credit ETF) and FOPC (Frontier Asset Opportunistic Credit ETF) are both exchange-traded funds - AVGB is a Global Bonds fund actively managed by Avantis, while FOPC is a Multisector Bonds fund actively managed by Frontier. Both are actively managed. Over the past year, AVGB returned 4.50% vs 4.52% for FOPC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AVGB charges 0.19%/yr vs 0.87%/yr for FOPC.
Доходность
Сравнение доходности AVGB и FOPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGB показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у FOPC с доходностью 0.58%.
AVGB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOPC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGB и FOPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 0.84% | 4.89% |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 0.58% | 5.53% |
Correlation
The correlation between AVGB and FOPC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between AVGB and FOPC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGB vs. FOPC — Ранг доходности на риск
AVGB
FOPC
Сравнение AVGB c FOPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Credit ETF (AVGB) и Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVGB | FOPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.08 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 7.03 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGB | FOPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.59 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.06 | 1.59 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок AVGB и FOPC
Максимальная просадка AVGB за все время составила -2.12%, примерно равная максимальной просадке FOPC в -2.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGB и FOPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGB | FOPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -2.18% | +0.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -2.18% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.86% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -0.41% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.65% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGB и FOPC
Текущая волатильность для Avantis Credit ETF (AVGB) составляет 0.84%, в то время как у Frontier Asset Opportunistic Credit ETF (FOPC) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что AVGB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGB | FOPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 1.03% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 2.19% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.48% | 2.86% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 3.10% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.48% | 3.10% | -0.62% |
Сравнение комиссий AVGB и FOPC
AVGB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FOPC в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGB и FOPC
Дивидендная доходность AVGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности FOPC в 4.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.46% | 3.49% | 0.00% |
FOPC Frontier Asset Opportunistic Credit ETF | 4.26% | 4.42% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
AVGB and FOPC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOPC has higher volatility (1.03%) compared to AVGB (0.84%). In terms of maximum drawdown, AVGB dropped -2.12% vs FOPC's -2.18%.
On 1-year performance, FOPC leads with 4.52% vs 4.50% for AVGB. On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AVGB has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOPC has performed better with a 4.52% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.87% for FOPC.
FOPC has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 3.46% for AVGB.
AVGB is categorized as Global Bonds, while FOPC is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Avantis and Frontier. Their fees differ too: 0.19% for AVGB and 0.87% for FOPC.
AVGB currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGB и FOPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор