Сравнение AVEWX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
AVEWX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2010 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEWX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEWX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEWX Ave Maria World Equity Fund | -0.60% | 10.57% | 4.64% | 24.96% | -15.48% | 21.06% | -0.15% | 27.63% | -8.87% | 12.19% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEWX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
AVEWX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 12.61%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.13%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEWX и GCCHX
AVEWX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
AVEWX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
AVEWX
GCCHX
Сравнение AVEWX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEWX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 2.55 | -1.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 3.20 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.42 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 4.57 | -3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 16.21 | -12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEWX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 2.55 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.05 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.37 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между AVEWX и GCCHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEWX и GCCHX
Дивидендная доходность AVEWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEWX Ave Maria World Equity Fund | 2.55% | 2.54% | 0.92% | 3.82% | 1.19% | 0.34% | 0.47% | 4.57% | 4.87% | 3.03% | 1.95% | 1.86% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVEWX и GCCHX
Максимальная просадка AVEWX за все время составила -40.26%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEWX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEWX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.26% | -54.32% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -14.89% | +3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.35% | -54.32% | +28.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -9.81% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.68% | -14.11% | +8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.20% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEWX и GCCHX
Текущая волатильность для Ave Maria World Equity Fund (AVEWX) составляет 7.34%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что AVEWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEWX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.34% | 9.28% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 17.44% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.35% | 27.93% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 26.92% | -9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 25.23% | -7.05% |