Сравнение AVES с 5MVL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE).
AVES и 5MVL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г.. 5MVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AVES и 5MVL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVES и 5MVL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.23% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 1.32% |
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 12.40% | 43.66% | 14.08% | 18.20% | -15.47% | -0.74% |
Разные валюты инструментов
AVES торгуется в USD, в то время как 5MVL.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5MVL.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AVES показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 12.40%.
AVES
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 6.57%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
5MVL.DE
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 22.89%
- 1 год
- 54.31%
- 3 года*
- 27.40%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVES и 5MVL.DE
AVES берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.
Доходность на риск
AVES vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск
AVES
5MVL.DE
Сравнение AVES c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVES | 5MVL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.64 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 3.21 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.47 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 4.42 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | 15.79 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVES | 5MVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.64 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.63 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между AVES и 5MVL.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVES и 5MVL.DE
Дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, тогда как 5MVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.18% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVES и 5MVL.DE
Максимальная просадка AVES за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки 5MVL.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVES и 5MVL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVES | 5MVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -32.25% | +4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -14.51% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -6.83% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -6.39% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.13% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVES и 5MVL.DE
Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) имеют волатильность 7.78% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVES | 5MVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.65% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 15.05% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.08% | 20.51% | -2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 18.13% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.73% | 19.92% | -3.19% |