PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVERX с WPLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVERX с WPLCX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AVERX (Ave Maria Value Focused Fund) and WPLCX (WP Large Cap Income Plus Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past year, AVERX returned 23.07% vs 28.13% for WPLCX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AVERX charges 1.26%/yr vs 2.33%/yr for WPLCX.

Доходность

Сравнение доходности AVERX и WPLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVERX показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у WPLCX с доходностью 17.45%.

AVERX

1 день
0.44%
1 месяц
5.86%
6 месяцев
7.81%
С начала года
19.17%
1 год
23.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WPLCX

1 день
-0.28%
1 месяц
6.72%
6 месяцев
11.89%
С начала года
17.45%
1 год
28.13%
3 года*
20.72%
5 лет*
7.24%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVERX и WPLCX

2026 (YTD)2025
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.17%0.37%
WPLCX
WP Large Cap Income Plus Fund		17.45%23.53%

Correlation

The correlation between AVERX and WPLCX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Value Focused Fund

WP Large Cap Income Plus Fund

Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с QRVLXAVERX с AVLVXAVERX с FDETXAVERX с MDDAXAVERX с AVALXAVERX с LEIFXAVERX с SAIFX
Часто сравнивают с WPLCX:
WPLCX с RYNWPLCX с RPXIXWPLCX с JEPIWPLCX с IPSAXWPLCX с SWLVXWPLCX с GQHPXWPLCX с TILVX

Доходность на риск

AVERX vs. WPLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVERX
Ранг доходности на риск AVERX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVERX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVERX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVERX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVERX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVERX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
WPLCX
Ранг доходности на риск WPLCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPLCX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPLCX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPLCX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPLCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPLCX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVERX c WPLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) и WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVERXWPLCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.73

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.60

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.19

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.47

7.48

-3.02

AVERX vs. WPLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVERX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа WPLCX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVERX и WPLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVERX и WPLCX

Максимальная просадка AVERX за все время составила -13.39%, что меньше максимальной просадки WPLCX в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVERX и WPLCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVERXWPLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.39%

-66.21%

+52.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.39%

-13.68%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.09%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-0.28%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-13.21%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

4.00%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AVERX и WPLCX

Ave Maria Value Focused Fund (AVERX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что AVERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVERXWPLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

4.51%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

14.94%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

17.30%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

25.95%

-7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

32.08%

-13.16%

Сравнение комиссий AVERX и WPLCX

AVERX берет комиссию в 1.26%, что меньше комиссии WPLCX в 2.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVERX и WPLCX

Дивидендная доходность AVERX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как WPLCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WPLCX
WP Large Cap Income Plus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%0.74%2.41%0.11%2.56%0.18%0.19%

Часто задаваемые вопросы

AVERX and WPLCX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVERX has higher volatility (5.59%) compared to WPLCX (4.51%). In terms of maximum drawdown, AVERX dropped -13.39% vs WPLCX's -66.21%.

WPLCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVERX и WPLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор