PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEM с FLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEM с FLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV).

AVEM и FLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г.. FLV - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEM и FLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEM и FLV

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%60.06%
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.30%15.80%11.51%6.23%0.94%17.30%39.27%

Доходность по периодам

С начала года, AVEM показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у FLV с доходностью 1.30%.

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—

FLV

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.26%
С начала года
1.30%
6 месяцев
4.73%
1 год
12.16%
3 года*
11.87%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity ETF

American Century Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE
Часто сравнивают с FLV:
FLV с SCHDFLV с BRK-BFLV с VTVFLV с MGVFLV с DIAFLV с SPYFLV с QGRO

Сравнение комиссий AVEM и FLV

AVEM берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FLV в 0.42%.

FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

AVEM vs. FLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FLV
Ранг доходности на риск FLV: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEM c FLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) и American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEMFLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.91

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.31

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.95

1.12

+1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

4.28

+7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEM vs. FLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEM на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа FLV равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEM и FLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEMFLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.91

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.04

-0.52

Корреляция

Корреляция между AVEM и FLV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEM и FLV

Дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности FLV в 1.74%

TTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
FLV
American Century Focused Large Cap Value ETF		1.74%1.90%2.07%2.07%4.98%4.05%0.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEM и FLV

Максимальная просадка AVEM за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки FLV в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM и FLV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEMFLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-15.06%

-20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-10.12%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.00%

-15.06%

-18.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.22%

-6.46%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.30%

-2.73%

-7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.69%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEM и FLV

Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) имеет более высокую волатильность в 9.24% по сравнению с American Century Focused Large Cap Value ETF (FLV) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что AVEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEMFLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.24%

3.32%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

7.33%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.03%

13.39%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

12.68%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

14.36%

+6.01%