Сравнение AVEM.DE с SPYV.DE
AVEM.DE (Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc) and SPYV.DE (SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Equities funds. AVEM.DE is actively managed, while SPYV.DE is passively managed. Over the past year, AVEM.DE returned 28.02% vs 8.85% for SPYV.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEM.DE charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for SPYV.DE.
Доходность
Сравнение доходности AVEM.DE и SPYV.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEM.DE показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у SPYV.DE с доходностью 9.45%.
AVEM.DE
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -8.48%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 15.39%
- 1 год
- 28.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYV.DE
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.05%
- С начала года
- 9.45%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение доходности по годам AVEM.DE и SPYV.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVEM.DE Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | 15.39% | 21.39% | -2.44% |
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 9.45% | 6.31% | -0.43% |
Correlation
The correlation between AVEM.DE and SPYV.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between AVEM.DE and SPYV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEM.DE vs. SPYV.DE — Ранг доходности на риск
AVEM.DE
SPYV.DE
Сравнение AVEM.DE c SPYV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEM.DE | SPYV.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.08 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 2.46 | +5.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEM.DE и SPYV.DE
Максимальная просадка AVEM.DE за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки SPYV.DE в -49.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEM.DE и SPYV.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEM.DE | SPYV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.44% | -49.58% | +31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.03% | -8.13% | -3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | -1.74% | -9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -20.19% | +17.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 3.59% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEM.DE и SPYV.DE
Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc (AVEM.DE) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) (SPYV.DE) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что AVEM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEM.DE | SPYV.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 2.82% | +6.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.15% | 8.41% | +9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 11.44% | +8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 14.91% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 17.04% | +2.58% |
Сравнение комиссий AVEM.DE и SPYV.DE
AVEM.DE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SPYV.DE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEM.DE и SPYV.DE
AVEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM.DE Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV.DE SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 3.70% | 3.96% | 3.99% | 4.96% | 4.70% | 3.20% | 3.29% | 3.59% | 3.57% | 2.95% | 4.34% | 5.98% |
Часто задаваемые вопросы
AVEM.DE and SPYV.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVEM.DE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVEM.DE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for SPYV.DE.
They also come from different issuers: Avantis and State Street. Their fees differ too: 0.35% for AVEM.DE and 0.55% for SPYV.DE.
Подберите оптимальное распределение для AVEM.DE и SPYV.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор