Сравнение AVEGX с KCVIX
AVEGX (Ave Maria Growth Fund) and KCVIX (Knights of Columbus Large Cap Value Fund) are both mutual funds - AVEGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Ave Maria Mutual Funds, while KCVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Catholic Investor. Over the past 10 years, AVEGX returned 13.95%/yr vs 12.92%/yr for KCVIX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.90% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AVEGX и KCVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVEGX показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у KCVIX с доходностью 14.80%. За последние 10 лет акции AVEGX превзошли акции KCVIX по среднегодовой доходности: 13.95% против 12.92% соответственно.
AVEGX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 16.76%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 13.95%
KCVIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- 14.80%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 30.30%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение доходности по годам AVEGX и KCVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 16.76% | 8.23% | 14.85% | 30.29% | -21.23% | 17.53% | 18.41% | 37.08% | -1.82% | 27.40% |
KCVIX Knights of Columbus Large Cap Value Fund | 14.80% | 17.11% | 19.35% | 14.97% | -8.11% | 28.89% | -0.26% | 28.45% | -8.72% | 15.80% |
Correlation
The correlation between AVEGX and KCVIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.81 |
The correlation between AVEGX and KCVIX shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEGX vs. KCVIX — Ранг доходности на риск
AVEGX
KCVIX
Сравнение AVEGX c KCVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Growth Fund (AVEGX) и Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEGX | KCVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.81 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.98 | 18.25 | -11.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEGX | KCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 2.96 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.84 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.72 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок AVEGX и KCVIX
Максимальная просадка AVEGX за все время составила -48.28%, что больше максимальной просадки KCVIX в -39.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEGX и KCVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEGX | KCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.28% | -39.82% | -8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -6.16% | -5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.17% | -15.04% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.70% | -18.67% | -13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.95% | -39.82% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.29% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -4.32% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 1.62% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEGX и KCVIX
Ave Maria Growth Fund (AVEGX) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Knights of Columbus Large Cap Value Fund (KCVIX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что AVEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEGX | KCVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.60% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 7.78% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 10.02% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 14.65% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.96% | 17.49% | +1.47% |
Сравнение комиссий AVEGX и KCVIX
И AVEGX, и KCVIX имеют комиссию равную 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEGX и KCVIX
Дивидендная доходность AVEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности KCVIX в 7.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEGX Ave Maria Growth Fund | 4.89% | 5.71% | 8.42% | 2.59% | 0.30% | 12.04% | 5.26% | 1.70% | 7.22% | 9.37% | 6.08% | 9.89% |
KCVIX Knights of Columbus Large Cap Value Fund | 7.73% | 8.95% | 9.50% | 1.21% | 5.89% | 5.61% | 1.24% | 3.31% | 3.59% | 2.65% | 1.54% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVEGX and KCVIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVEGX has higher volatility (4.20%) compared to KCVIX (2.60%). In terms of maximum drawdown, AVEGX dropped -48.28% vs KCVIX's -39.82%.
KCVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEGX и KCVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор