Сравнение AVEFX с ACV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV).
AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. ACV - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 26 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AVEFX и ACV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVEFX и ACV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.16% |
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | -4.95% | 33.70% | 15.39% | 25.96% | -35.98% | 24.45% | 45.80% | 44.15% | -7.01% | 27.95% |
Доходность по периодам
С начала года, AVEFX показывает доходность 1.11%, что значительно выше, чем у ACV с доходностью -4.95%. За последние 10 лет акции AVEFX уступали акциям ACV по среднегодовой доходности: 3.91% против 15.49% соответственно.
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
ACV
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 36.04%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVEFX и ACV
AVEFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ACV в 2.69%.
Доходность на риск
AVEFX vs. ACV — Ранг доходности на риск
AVEFX
ACV
Сравнение AVEFX c ACV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVEFX | ACV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.84 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.40 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.43 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 10.43 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVEFX | ACV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.84 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.35 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | 0.61 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.45 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между AVEFX и ACV составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEFX и ACV
Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности ACV в 10.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
ACV Virtus Diversified Income & Convertible Fund | 10.39% | 9.68% | 9.84% | 10.30% | 12.69% | 24.19% | 7.28% | 8.15% | 10.76% | 9.18% | 10.67% | 5.52% |
Просадки
Сравнение просадок AVEFX и ACV
Максимальная просадка AVEFX за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки ACV в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и ACV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVEFX | ACV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.24% | -53.64% | +43.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -14.81% | +12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.02% | -48.80% | +40.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.24% | -53.64% | +43.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -12.12% | +9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -15.03% | +14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.74% | 3.45% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEFX и ACV
Текущая волатильность для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) составляет 1.16%, в то время как у Virtus Diversified Income & Convertible Fund (ACV) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVEFX | ACV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 7.28% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 12.57% | -10.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 19.70% | -16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 23.35% | -19.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.01% | 25.68% | -21.67% |