PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEFX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEFX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEFX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEFX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, AVEFX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции AVEFX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 3.91% против 7.40% соответственно.

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Bond Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий AVEFX и AAAAX

AVEFX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

AVEFX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEFX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEFXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.57

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.11

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.91

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

10.22

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEFX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEFX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEFX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEFXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.57

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.56

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.59

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.38

+0.72

Корреляция

Корреляция между AVEFX и AAAAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEFX и AAAAX

Дивидендная доходность AVEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок AVEFX и AAAAX

Максимальная просадка AVEFX за все время составила -10.24%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEFX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEFXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.24%

-40.47%

+30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-9.55%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.02%

-22.62%

+14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.24%

-29.41%

+19.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-3.53%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.96%

-6.89%

+5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.79%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEFX и AAAAX

Текущая волатильность для Ave Maria Bond Fund (AVEFX) составляет 1.16%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что AVEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEFXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

3.27%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

7.26%

-5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

11.62%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.14%

12.19%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.01%

12.66%

-8.65%