PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEEX с DRESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEEX с DRESX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX).

AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. DRESX управляется Driehaus. Фонд был запущен 21 авг. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEEX и DRESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEEX и DRESX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		6.35%24.08%14.86%10.30%-21.17%15.93%33.56%6.81%

Доходность по периодам

С начала года, AVEEX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у DRESX с доходностью 6.35%.

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

DRESX

1 день
1.41%
1 месяц
-8.20%
С начала года
6.35%
6 месяцев
9.70%
1 год
37.67%
3 года*
17.18%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTI
Часто сравнивают с DRESX:
DRESX с EEMSDRESX с BADEXDRESX с DSMDXDRESX с EITEXDRESX с DRIOXDRESX с DEVDXDRESX с EMPTX

Сравнение комиссий AVEEX и DRESX

AVEEX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DRESX в 1.24%.

DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

AVEEX vs. DRESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DRESX
Ранг доходности на риск DRESX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRESX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRESX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRESX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRESX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEEX c DRESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEXDRESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

2.55

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

3.34

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.56

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

12.73

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEEX vs. DRESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEEX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRESX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEEX и DRESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEXDRESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.55

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.56

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

-0.01

Корреляция

Корреляция между AVEEX и DRESX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEEX и DRESX

Дивидендная доходность AVEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности DRESX в 2.11%

TTM2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%
DRESX
Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund		2.11%2.25%0.68%1.09%0.00%0.04%0.65%0.41%

Просадки

Сравнение просадок AVEEX и DRESX

Максимальная просадка AVEEX за все время составила -36.45%, что больше максимальной просадки DRESX в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEEX и DRESX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEXDRESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.45%

-33.38%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-10.16%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-25.88%

-7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-8.89%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-9.99%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

2.84%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEEX и DRESX

Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund (DRESX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что AVEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEXDRESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

6.89%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

11.15%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

15.29%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

14.43%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

15.68%

+2.96%