PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEEX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEEX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEEX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEEX и DEMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-18.15%5.21%15.72%7.38%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, AVEEX показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%.

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTI
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с EMEQDEMIX с RAFGXDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий AVEEX и DEMIX

AVEEX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

AVEEX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEEX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

3.23

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

3.37

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

4.84

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

19.15

-8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEEX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEEX на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEEX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

3.23

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.45

+0.08

Корреляция

Корреляция между AVEEX и DEMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEEX и DEMIX

Дивидендная доходность AVEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок AVEEX и DEMIX

Максимальная просадка AVEEX за все время составила -36.45%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEEX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.45%

-63.15%

+26.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-20.32%

+7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-43.95%

+10.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-18.94%

+8.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-18.54%

+8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

5.14%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEEX и DEMIX

Текущая волатильность для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) составляет 7.67%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что AVEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

19.21%

-11.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

28.39%

-16.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

33.29%

-17.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

23.11%

-7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

21.94%

-3.30%