PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEEX с AVIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEEX с AVIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX).

AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г.. AVIGX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 23 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEEX и AVIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEEX и AVIGX

2026 (YTD)20252024202320222021
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		2.78%32.09%7.68%15.15%-18.15%0.83%
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		-0.58%8.04%2.07%5.13%-13.62%0.99%

Доходность по периодам

С начала года, AVEEX показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у AVIGX с доходностью -0.58%.

AVEEX

1 день
2.15%
1 месяц
-8.77%
С начала года
2.78%
6 месяцев
6.29%
1 год
32.55%
3 года*
17.37%
5 лет*
6.28%
10 лет*
—

AVIGX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.40%
1 год
4.30%
3 года*
3.75%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Emerging Markets Equity Fund

Avantis Core Fixed Income Fund

Часто сравнивают с AVEEX:
AVEEX с AVEMAVEEX с AVESAVEEX с FXAIXAVEEX с VWOAVEEX с DGSAVEEX с EEMSAVEEX с MOTI
Часто сравнивают с AVIGX:
AVIGX с NPFIAVIGX с QDVBXAVIGX с MCDWXAVIGX с JIBEXAVIGX с DFXIXAVIGX с PCGTXAVIGX с QDIBX

Сравнение комиссий AVEEX и AVIGX

AVEEX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVIGX в 0.15%.

AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund

Доходность на риск

AVEEX vs. AVIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEEX
Ранг доходности на риск AVEEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEEX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEEX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVIGX
Ранг доходности на риск AVIGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIGX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIGX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEEX c AVIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) и Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEEXAVIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.01

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

1.44

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.18

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.68

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

5.29

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEEX vs. AVIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEEX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа AVIGX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEEX и AVIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEEXAVIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.01

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.03

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.02

+0.51

Корреляция

Корреляция между AVEEX и AVIGX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEEX и AVIGX

Дивидендная доходность AVEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности AVIGX в 4.12%

TTM2025202420232022202120202019
AVEEX
Avantis Emerging Markets Equity Fund		3.41%3.50%2.93%3.51%3.48%1.92%1.52%0.26%
AVIGX
Avantis Core Fixed Income Fund		4.12%4.45%4.97%2.92%3.01%0.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVEEX и AVIGX

Максимальная просадка AVEEX за все время составила -36.45%, что больше максимальной просадки AVIGX в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEEX и AVIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEEXAVIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.45%

-19.39%

-17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-3.03%

-9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-19.39%

-14.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.76%

-2.43%

-8.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-8.55%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

0.96%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEEX и AVIGX

Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Avantis Core Fixed Income Fund (AVIGX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что AVEEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEEXAVIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

1.75%

+5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

2.73%

+9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

4.56%

+11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

6.15%

+9.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

6.13%

+12.51%