PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEAX с KMKNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEAX с KMKNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX).

AVEAX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. KMKNX - это активно управляемый фонд от Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEAX и KMKNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEAX и KMKNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		2.62%4.71%11.52%38.73%-34.98%27.98%24.71%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		22.52%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%36.88%

Доходность по периодам

С начала года, AVEAX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у KMKNX с доходностью 22.52%.

AVEAX

1 день
1.80%
1 месяц
-6.96%
С начала года
2.62%
6 месяцев
-8.51%
1 год
11.08%
3 года*
13.78%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—

KMKNX

1 день
1.41%
1 месяц
-7.64%
С начала года
22.52%
6 месяцев
11.44%
1 год
6.51%
3 года*
32.40%
5 лет*
15.19%
10 лет*
21.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Focused Fund

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Часто сравнивают с AVEAX:
AVEAX с FXAIXAVEAX с VOOAVEAX с AVEDXAVEAX с AVEWXAVEAX с BARIXAVEAX с AVEFXAVEAX с AVEMX
Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с SWPPXKMKNX с IYW

Сравнение комиссий AVEAX и KMKNX

AVEAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.

KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class
AVEAX
Ave Maria Focused Fund

Доходность на риск

AVEAX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEAX
Ранг доходности на риск AVEAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEAX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEAXKMKNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.32

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.62

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.43

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

0.79

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEAX vs. KMKNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEAX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа KMKNX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEAX и KMKNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEAXKMKNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.32

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.58

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.58

-0.14

Корреляция

Корреляция между AVEAX и KMKNX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEAX и KMKNX

AVEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.

TTM202520242023202220212020201920182017
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.56%0.33%0.00%0.00%0.00%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.54%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%

Просадки

Сравнение просадок AVEAX и KMKNX

Максимальная просадка AVEAX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEAX и KMKNX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEAXKMKNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.09%

-65.47%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-19.52%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.09%

-31.47%

-12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-10.15%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-15.29%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

10.58%

-4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEAX и KMKNX

Текущая волатильность для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) составляет 6.36%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что AVEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEAXKMKNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.07%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

17.87%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

24.61%

-1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

26.44%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

23.39%

-1.30%