PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEAX с KMKNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEAX с KMKNX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AVEAX (Ave Maria Focused Fund) and KMKNX (Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, AVEAX returned 4.29%/yr vs 14.20%/yr for KMKNX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEAX charges 1.14%/yr vs 1.40%/yr for KMKNX.

Доходность

Сравнение доходности AVEAX и KMKNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVEAX показывает доходность 7.49%, а KMKNX немного ниже – 7.47%.

AVEAX

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.55%
С начала года
7.49%
6 месяцев
5.64%
1 год
3.05%
3 года*
14.11%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

KMKNX

1 день
0.13%
1 месяц
-8.53%
С начала года
7.47%
6 месяцев
5.87%
1 год
-0.73%
3 года*
31.90%
5 лет*
14.20%
10 лет*
19.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEAX и KMKNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		7.49%4.71%11.52%38.73%-34.98%27.98%24.71%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		7.47%-3.09%84.05%-7.34%14.98%28.03%31.69%

Correlation

The correlation between AVEAX and KMKNX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.52

The correlation between AVEAX and KMKNX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Focused Fund

Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class

Часто сравнивают с AVEAX:
AVEAX с FXAIXAVEAX с VOOAVEAX с AVEWXAVEAX с AVEGXAVEAX с AVEMXAVEAX с AVEDXAVEAX с AVEFX
Часто сравнивают с KMKNX:
KMKNX с KSCOXKMKNX с FCGSXKMKNX с XMMOKMKNX с QQQKMKNX с SHLDKMKNX с SWPPXKMKNX с IYW

Доходность на риск

AVEAX vs. KMKNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEAX
Ранг доходности на риск AVEAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
KMKNX
Ранг доходности на риск KMKNX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKNX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKNX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKNX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKNX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKNX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEAX c KMKNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEAXKMKNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
-0.06

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.32
0.08

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.01

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

-0.07

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.44

-0.18

+0.62

AVEAX vs. KMKNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEAX на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа KMKNX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEAX и KMKNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEAX и KMKNX

Максимальная просадка AVEAX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки KMKNX в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEAX и KMKNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEAXKMKNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.09%

-65.47%

+21.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-20.13%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-28.27%

+8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.09%

-31.47%

-12.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-21.18%

+15.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-15.29%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

8.05%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEAX и KMKNX

Текущая волатильность для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) составляет 6.36%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class (KMKNX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что AVEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEAXKMKNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.06%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

19.60%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.71%

23.79%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

26.50%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

23.70%

-1.76%

Сравнение комиссий AVEAX и KMKNX

AVEAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии KMKNX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEAX и KMKNX

AVEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.56%0.33%0.00%0.00%0.00%
KMKNX
Kinetics Market Opportunities Fund No Load Class		0.61%0.66%0.81%0.87%1.36%1.56%0.26%0.33%9.13%0.64%

Часто задаваемые вопросы

AVEAX and KMKNX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMKNX has higher volatility (7.06%) compared to AVEAX (6.36%). In terms of maximum drawdown, AVEAX dropped -44.09% vs KMKNX's -65.47%.

AVEAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEAX и KMKNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор