PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEAX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVEAX с KMKAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

AVEAX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AVEAX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVEAX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		2.62%4.71%11.52%38.73%-34.98%27.98%24.71%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		22.43%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%36.68%

Доходность по периодам

С начала года, AVEAX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%.

AVEAX

1 день
1.80%
1 месяц
-6.96%
С начала года
2.62%
6 месяцев
-8.51%
1 год
11.08%
3 года*
13.78%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—

KMKAX

1 день
1.40%
1 месяц
-7.66%
С начала года
22.43%
6 месяцев
11.30%
1 год
6.24%
3 года*
32.07%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Focused Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с AVEAX:
AVEAX с FXAIXAVEAX с VOOAVEAX с AVEDXAVEAX с AVEWXAVEAX с AVEFXAVEAX с AVEMXAVEAX с BARIX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с VB

Сравнение комиссий AVEAX и KMKAX

AVEAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
AVEAX
Ave Maria Focused Fund

Доходность на риск

AVEAX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEAX
Ранг доходности на риск AVEAX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEAX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEAX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEAXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.31

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.60

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

0.41

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.94

0.76

+1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEAX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEAX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEAX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEAXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.31

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.57

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между AVEAX и KMKAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEAX и KMKAX

AVEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM202520242023202220212020201920182017
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.56%0.33%0.00%0.00%0.00%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.50%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%

Просадки

Сравнение просадок AVEAX и KMKAX

Максимальная просадка AVEAX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEAX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVEAXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.09%

-65.57%

+21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-19.64%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.09%

-31.56%

-12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.62%

-10.45%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.76%

-15.53%

+3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.19%

10.65%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEAX и KMKAX

Текущая волатильность для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) составляет 6.36%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что AVEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVEAXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

7.05%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

17.86%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

24.60%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.99%

26.44%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.09%

23.39%

-1.30%