PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVEAX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEAX с KMKAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AVEAX (Ave Maria Focused Fund) and KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, AVEAX returned 5.64%/yr vs 17.05%/yr for KMKAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEAX charges 1.14%/yr vs 1.65%/yr for KMKAX.

Доходность

Сравнение доходности AVEAX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEAX показывает доходность 13.05%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 16.00%.

AVEAX

1 день
-0.49%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
6.65%
С начала года
13.05%
1 год
5.41%
3 года*
12.94%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

KMKAX

1 день
-0.44%
1 месяц
7.27%
6 месяцев
5.18%
С начала года
16.00%
1 год
6.80%
3 года*
33.27%
5 лет*
17.05%
10 лет*
19.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEAX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		13.05%4.71%11.52%38.73%-34.98%27.98%24.71%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		16.00%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%31.52%

Correlation

The correlation between AVEAX and KMKAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.52

The correlation between AVEAX and KMKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Focused Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с AVEAX:
AVEAX с FXAIXAVEAX с VOOAVEAX с AVEWXAVEAX с AVEGXAVEAX с AVEMXAVEAX с AVEDXAVEAX с AVEFX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с KSOAXKMKAX с GQEPXKMKAX с HFMDXKMKAX с TWHIXKMKAX с FSELX

Доходность на риск

AVEAX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEAX
Ранг доходности на риск AVEAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEAX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVEAXKMKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.33

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
0.62

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.08

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.44

0.40

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.09

0.92

+0.17

AVEAX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEAX на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMKAX равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEAX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVEAX и KMKAX

Максимальная просадка AVEAX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEAX и KMKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEAXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.09%

-65.57%

+21.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-20.20%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-28.45%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.09%

-31.56%

-12.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-15.15%

+14.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-15.52%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

8.67%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEAX и KMKAX

Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеют волатильность 6.34% и 6.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEAXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.58%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

19.68%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

24.32%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.26%

26.56%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

23.75%

-1.82%

Сравнение комиссий AVEAX и KMKAX

AVEAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEAX и KMKAX

AVEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.56%0.33%0.00%0.00%0.00%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.52%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%

Часто задаваемые вопросы

AVEAX and KMKAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMKAX has higher volatility (6.58%) compared to AVEAX (6.34%). In terms of maximum drawdown, AVEAX dropped -44.09% vs KMKAX's -65.57%.

AVEAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEAX и KMKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор