Сравнение AVEAX с KMKAX
AVEAX (Ave Maria Focused Fund) and KMKAX (Kinetics Market Opportunities Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, AVEAX returned 4.29%/yr vs 13.91%/yr for KMKAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEAX charges 1.14%/yr vs 1.65%/yr for KMKAX.
Доходность
Сравнение доходности AVEAX и KMKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVEAX показывает доходность 7.49%, а KMKAX немного ниже – 7.33%.
AVEAX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
KMKAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -8.54%
- С начала года
- 7.33%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 18.98%
Сравнение доходности по годам AVEAX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEAX Ave Maria Focused Fund | 7.49% | 4.71% | 11.52% | 38.73% | -34.98% | 27.98% | 24.71% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 7.33% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 31.52% |
Correlation
The correlation between AVEAX and KMKAX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г. | 0.52 |
The correlation between AVEAX and KMKAX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVEAX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
AVEAX
KMKAX
Сравнение AVEAX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVEAX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.09 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.44 | -0.21 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVEAX и KMKAX
Максимальная просадка AVEAX за все время составила -44.09%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEAX и KMKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVEAX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.09% | -65.57% | +21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.50% | -20.20% | +4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.91% | -28.45% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.09% | -31.56% | -12.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -21.49% | +16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -15.52% | +4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 8.08% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVEAX и KMKAX
Текущая волатильность для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) составляет 6.36%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что AVEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVEAX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 7.06% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.75% | 19.59% | -5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.71% | 23.79% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 26.50% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.94% | 23.69% | -1.75% |
Сравнение комиссий AVEAX и KMKAX
AVEAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVEAX и KMKAX
AVEAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KMKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEAX Ave Maria Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.56% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.57% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
AVEAX and KMKAX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMKAX has higher volatility (7.06%) compared to AVEAX (6.36%). In terms of maximum drawdown, AVEAX dropped -44.09% vs KMKAX's -65.57%.
AVEAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVEAX и KMKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор