PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVEAX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVEAX с BFGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVEAX (Ave Maria Focused Fund) and BFGIX (Baron Focused Growth Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, AVEAX returned 5.43%/yr vs 12.32%/yr for BFGIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVEAX charges 1.14%/yr vs 1.05%/yr for BFGIX.

Доходность

Сравнение доходности AVEAX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVEAX показывает доходность 9.55%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью 0.58%.

AVEAX

1 день
1.56%
1 месяц
-0.74%
С начала года
9.55%
6 месяцев
9.21%
1 год
8.00%
3 года*
15.20%
5 лет*
5.43%
10 лет*
—

BFGIX

1 день
-1.35%
1 месяц
4.86%
С начала года
0.58%
6 месяцев
11.97%
1 год
19.56%
3 года*
20.48%
5 лет*
12.32%
10 лет*
21.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVEAX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		9.55%4.71%11.52%38.73%-34.98%27.98%24.71%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.58%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%140.11%

Correlation

The correlation between AVEAX and BFGIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.71

The correlation between AVEAX and BFGIX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ave Maria Focused Fund

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с AVEAX:
AVEAX с FXAIXAVEAX с VOOAVEAX с AVEGXAVEAX с AVEWXAVEAX с AVEMXAVEAX с AVEDXAVEAX с AVEFX
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с BFGFXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с AVALXBFGIX с VOO

Доходность на риск

AVEAX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVEAX
Ранг доходности на риск AVEAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVEAX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVEAXBFGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.09

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.01

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

2.14

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.31

5.78

-4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVEAX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVEAX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа BFGIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVEAX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVEAXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.09

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.55

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.78

-0.30

Просадки

Сравнение просадок AVEAX и BFGIX

Максимальная просадка AVEAX за все время составила -44.09%, примерно равная максимальной просадке BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVEAX и BFGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVEAXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.09%

-43.62%

-0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

-9.69%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.91%

-20.97%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.09%

-35.71%

-8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-3.21%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-7.87%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

3.58%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности AVEAX и BFGIX

Текущая волатильность для Ave Maria Focused Fund (AVEAX) составляет 4.65%, в то время как у Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что AVEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVEAXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

5.28%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

15.71%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

19.12%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.06%

22.34%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

23.99%

-2.06%

Сравнение комиссий AVEAX и BFGIX

AVEAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии BFGIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVEAX и BFGIX

Ни AVEAX, ни BFGIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVEAX
Ave Maria Focused Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.56%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Часто задаваемые вопросы

AVEAX and BFGIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFGIX has higher volatility (5.28%) compared to AVEAX (4.65%). In terms of maximum drawdown, AVEAX dropped -44.09% vs BFGIX's -43.62%.

BFGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVEAX и BFGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор