Сравнение AVDV с NISM
AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and NISM (NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.70%/yr for NISM.
Доходность
Сравнение доходности AVDV и NISM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AVDV
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -4.10%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 31.70%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- —
NISM
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVDV и NISM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | -5.13% |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | -2.45% |
Correlation
The correlation between AVDV and NISM is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2026 г. | 0.85 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVDV vs. NISM — Ранг доходности на риск
AVDV
NISM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVDV c NISM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF (NISM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVDV | NISM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVDV и NISM
Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки NISM в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и NISM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVDV | NISM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.01% | -4.35% | -38.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.19% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -2.53% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -1.76% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVDV и NISM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVDV | NISM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 13.98% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.42% | 13.98% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 13.98% | +5.74% |
Сравнение комиссий AVDV и NISM
AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии NISM в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVDV и NISM
Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности NISM в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.86% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVDV and NISM have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.70% for NISM.
AVDV has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.25% for NISM.
They also come from different issuers: Avantis and New York Life Investment Management. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.70% for NISM.
Подберите оптимальное распределение для AVDV и NISM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор